سو^[۱۰۹] (۲۰۱۵) نیز در مطالعه‌ای به بررسی تاثیر نوسانات نرخ ارز بر بازار سهام با بهره گرفتن از مدل‌ EGARCH و MHS پرداخت. نتایج نشان داد در بازارهای نوظهور ریسک نوسانات نرخ ارز بر بازار سهام بیشتر است. همچنین هو و هاگ^[۱۱۰] (۲۰۱۵) اخیراً در مطالعه‌ای به بررسی رابطه غیرخطی بین نوسانات نرخ ارز و شاخص بورس پرداخته و ضمن تایید وجود چنین رابطه‌ای بر مشهود بودن این رابطه در بازه هفتگی تاکید می کند. برخی ایرادات وارده در مطالعات فوق مشمول این دو مطالعه نیز می‌باشد. البته در این مطالعات برخی نوآوری‌هایی نیز از سوی این نویسندگان (نظیر استفاده از مدل MHS از سوی سو و تحلیل ساختاری توسط هو ) ارائه شده است.
در مطالعات داخلی ترابی و تقی (۱۳۸۹) در مقاله خودشان به ارزیابی اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر بازدهی بورس اوراق بهادار تهران با بهره گرفتن از روش همجمعی پرداختند. برآوردها با پنج شاخص برای بازدهی سهام - فصلی طی دوره ۱۳۸۷ (شاخص کل قیمت سهام، شاخص قیمت، بازده نقدی، شاخص بازده نقدی، شاخص قیمت صنعت و شاخص قیمت مالی ) نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی، حجم پول و حجم نقدینگی از متغیرهای اثرگذار کلیدی بر بازدهی سهام محسوب می‌شوند. سکه جانشین ضعیفی برای بازار سهام می‌باشد، اما نرخ ارز و مسکن بسته به شاخص منتخب برای بازار سهام، بر بازدهی بورس اوراق بهادار تهران اثرگذارند. ایرادی که از این مطالعه می‌توان گرفت این است که این محققین به بررسی اثر ARCH در مدل خود نپرداخته اند و صرفاً به بررسی مدل تصحیح خطا روابط فوق اکتفا نموده‌اند.

کریم‌زاد و سلطانی (۱۳۹۰) در مطالعه‌ای رابطه بلندمدت شاخص قیمت سهام صنعت واسطه‌گری مالی بورس را با متغیرهای کلان پولی با بهره گرفتن از روش‌های خودتوضیحی با وقفه توزیعی (ARDL) را برآورد نمودند نتایج مطالعات ایشان نشان داد که نقدینگی تاثیر مثبت معنی‌دار و نرخ ارز و نرخ سود بانکی تاثیر منفی بی‌معنی بر شاخص قیمت سهام داشته است. یکی از اشکالات این مطالعه عدم درنظر گرفتن اثر بازخورد در مدلسازی مدل‌های خانواده GARCH و همچنین عدم توجه به استفاده از سایر توابع توزیع (t و GED) اشاره داشت.
پدرام و حری (۱۳۹۳) در مطالعه‌ای با بهره گرفتن از مدل ARDL دریافتند که در بلندمدت متغیرهای اندازه دولت، حجم پول، قیمت زمین و نرخ ارز دارای تاثیر منفی و معنی دار بر شاخص قیمت بورس هستند و شاخص قیمت مصرف کننده دارای تاثیر مثبت و معنی دار بر عملکرد بورس اوراق بهادار است. مدل استفاده شده در این تحقیق، نیز کاستی‌های اشاره شده در مطالعه کریم‌زاد و سلطانی (۱۳۹۰) را دارد.
در پژوهش حاضر تلاش می‌گردد مفاهیمی چون بررسی اثر ARCH، استفاده از توابع توزیع مختلف (نرمال، GED و t) و همچنین بررسی انتقالات رژیمی که در مطالعات فوق و اکثر مطالعات ذکر شده در پیوست (الف) بررسی نشده است، پرداخته شود.
۲-۳-۲ مطالعات مرتبط در حوزه خانوده GARCH
مدل GARCH توسط بلرسلوف (۱۹۸۶)، ابداع و انگل (۱۹۸۶) و نلسون (۱۹۹۱) آن را تکمیل کردند. این روش یک مدل‌سازی مبتنی بر تغییر واریانس در طول زمان است. کلمه شرطی بیانگر وابستگی به مشاهدات گذشته و خود همبستگی بیانگر مکانیسم بازخوردی است که مشاهدات گذشته را در تعیین مقدار متغیر وابسته در زمان حال مشارکت می‌دهد. GARCH مکانیسمی است که از واریانس‌های گذشته و جملات خطا برای توضیح واریانس فعلی استفاده می‌کند، یا به طور مشخص یک تکنیک مدل‌سازی سری‌های زمانی است که از واریانس‌های گذشته و تخمین واریانس‌های گذشته برای پیش‌بینی واریانس‌های آتی استفاده می‌کند(بلرسلوف، ۱۹۸۱).
استفاده از مدل‌های خانواده GARCH در مطالعات مختلفی در بازارهای مالی، انرژی و… صورت گرفته است. در برخی از این مطالعات، عملکرد این مدل‌ها در پیش‌بینی تلاطم مورد مقایسه قرار گرفته است. در این مطالعات محققان با توسعه مدل‌های خانواده GARCH و ارائه مدل‌های جدید از این خانواده با ویژگی‌های منحصر به فرد به یافته‌های ارزشمندی در تحلیل رفتار سری‌های زمانی دست یافته‌اند. به عنوان نمونه پس از معرفی مدل GARCH، با توجه به اینکه در تئوری‌های مالی (نظیر تئوری مارکویتز) بر وجود همبستگی میان ریسک و بازده تاکید می‌شود، محققان با وارد ساختن این تئوری در مدل‌سازی‌های GARCH، مدل GARCH میانگین (GARCH-M) را معرفی نمودند (انگل^[۱۱۱]، ۲۰۱۰).
در ادامه در برخی از مطالعات تجربی انجام شده بر روی مدل GARCH(1,1)، مقدار ، نزدیک به ۱ بود که اگر چنین باشد، آن‌گاه دارای یک ریشه واحد است و امکان استفاده از مدل GARCH بدلیل نقض فروض نتایج سنجی میسر نخواهد بود. در واقع در حالتی که در آن برای سری‌های زمانی مالی، نزدیک واحد است، شوک وارد شده به واریانس شرطی دیرپا بوده و به آن مفهوم است که این شوک برای پیش‌بینی تمام آینده با اهمیت خواهد بود. لذا این محققین مدل GARCH انباشته یاIGARCH را برای مرتفع ساختن این مسئله معرفی کردند و در ادامه با وارد ساختن تئوری مالی « همبستگی میان ریسک و بازده» در مدل‌سازی‌های IGARCH، مدل IGARCH انباشته میانگین (IGARCH-M) را معرفی نمودند (بلرسلو و همکاران^[۱۱۲]، ۲۰۰۷).
در ادامه محققین با وارد ساختن واکنش‌های نامتقارن سری‌های زمانی به شوک‌های خارجی مدل GARCH نمایی (EGARCH ) را معرفی نمودند و با وارد ساختن تئوری همبستگی میان ریسک و بازده مدل GARCH نمایی میانگین (EGARCH-M) را معرفی نمودند (نلسون^[۱۱۳]، ۱۹۹۱). فرایند معرفی این مدل‌ها طیف قابل توجه از مدل‌های دیگر را درنظر می‌گیرد که هر یک از مدل‌ها ویژگی‌های خاص خود را دارند.
از سوی دیگر برخی از محققین در کنار استفاده از توزیع‌های نرمال در مدل‌سازی خانواده GARCH از سایر توزیع‌ها نظیر توزیع t نیز استفاده نمودند و اخیراً برخی از محققین دریافته‌اند که در بازارهای مالی بویژه بازار بورس، بسیاری از سری‌ها دارای مشخصه لپتوکورتیک^[۱۱۴] (نوک تیز) همراه با دم کلفت^[۱۱۵] (کشیدگی بزرگ) می‌باشند و از اینرو این محققین بجای استفاده از توزیع‌های نرمال و t از توابع توزیع خطای تعمیم‌یافته ((GED^[116] استفاده می‌کنند(باردواج و سوانسون^[۱۱۷]، ۲۰۱۲).
با توجه به طیف گسترده مطالعه صورت گرفته در در این حوزه در پیوست (ب) برخی از مطالعات صورت گرفته به همراه نتایج بدست آمده ارائه شده است. در این باره از جمله نقدهای وارده بر این مطالعات می‌توان به عدم درنظر گرفتن توزیع مناسب (نرمال، t و GED) در برآورد مدل‌ها اشاره داشت. به عبارت دیگر در برخی از این مطالعات صرفاً از یک یا نهایتاً دو توزیع استفاده شده است. همچنین عدم توجه به درنظر گرفتن همبستگی میان ریسک و بازده موجب شده تا در برخی از این مطالعات، از مدل‌های میانگین خانواده GARCH استفاده نگردد. یکی دیگر از کاستی‌های برخی از این مطالعات اکتفا نمودن به تعداد محدودی از مدل‌های خانواده GARCH و عدم استفاده از معیار مناسب جهت انتخاب مدل‌های بهینه بوده است. در واقع در برخی از این مطالعات، سری زمانی بر حسب مدل‌های مختلف برآورد شده اما معیاری جهت انتخاب مدل بهینه مورد استفاده قرار نگرفته است. همچنین در اکثر مطالعات نیز به انتقالات رژیمی سری‌های زمانی توجه‌ای نشده است. در پژوهش حاضر تلاش شده است تا سازوکار معرفی شده، کلیه کاستی‌های فوق را پوشش دهد.
۲-۳-۳ ارزش در معرض ریسک (VaR)
در سال‌های اخیر مطالعات متعددی برای تخمین ارزش در معرض ریسک در بازارهای مالی با بهره گرفتن از خانواده مدل‌های GARCH توسعه داده شده‌اند. همچنین مطالعات مختلفی در بازارهای مالی برای مقایسه عملکرد مدل‌های مختلف در تخمین ارزش در معرض ریسک انجام گرفته، که تنوع نتایج آنها بسیار جالب است. در ادبیات اقتصادی، مدل‌های خانواده GARCH، پیش‌بینی‌های قابل اطمینانی از محاسبه ارزش در معرض ریسک در انواع مختلفی از بازارها، تحت فروض توزیعی مختلفی تولید می‌کند(عاصف^[۱۱۸]، ۲۰۱۵). به عنوان نمونه کومار رای^[۱۱۹] (۲۰۰۳) ارزش در معرض ریسک (VaR) را برای بازده روزانه با انتخاب مدل GARCH(1,1) و توزیع تی-استیودنت به عنوان مدل ترجیح‌داده شده انتخاب نمودند. برخی از مطالعات به این نتیجه رسیدند که استفاده از توزیع‌های نامتقارن بجای توزیع‌های متقارن برای باقیمانده‌های استانداردشده، پیش‌بینی‌های بهتری از VaR را تولید می کند. به عنوان نمونه گیوت و لورنت^[۱۲۰] (۲۰۰۴) در مطالعات خود به این نتیجه رسیدند که مدل‌های نامتقارن با توزیع t نسبت به سایر روش‌ها نتایج بهتری در تخمین VaR داخل نمونه و خارج از نمونه ارائه می‌دهد. از سوی دیگر آندرو و گایسل^[۱۲۱] (۲۰۰۷) به این نتیجه رسید که توزیع t و t چوله، ارزش در معرض ریسک بیش از حدی را تخمین می‌زنند و در نتیجه سایر توزیع‌ها نظیر توزیع نرمال ممکن است برای باقیمانده‌های استاندارد شده مناسبتر باشد. در این زمینه اختلاف نظرهای مختلفی در رابطه با شایستگی‌های نسبی مدل‌های نوسانات شرطی با سایر مدل‌ها وجود دارد. در حالی که دانیلسون و مریموتو^[۱۲۲](۲۰۰۰) معتقدند که مدل‌های نوسانات شرطی، پیش‌بینی‌های VaR نوساناتی‌تری(فرار) تولید می‌کنند، مایک و یو^[۱۲۳] (۲۰۰۷) معتقدند که نواقص وارده بر VaR ناشی از مدل‌های VaR غیرشرطی هستند که بطور مستقل در طول دوره تخمین اتفاق نمی‌افتند بلکه ممکن است با هم خوشه‌بندی گردند(میک و یو).
در این رابطه روسیگنولو و همکاران (۲۰۱۳) یک توصیف نظری دقیقی از چارچوب نظارتی (پیمان سرمایه بازل^[۱۲۴] ۲ و۳) در کنار خلاصه‌ای از مدل‌های VaR ارائه دادند. آنها نشان دادند که مدل‌های واریانس شرطی نمایی (EGARCH) هیچ برتری نسبت به مدل GARCH در افق‌های زمانی روزانه ندارد. البته در مطالعات ایشان عدم توجه به اثر بازخورد و استفاده محدود از توزیع‌های آماری مورد انتقاد است. در مجموع در بسیاری از تحقیقات محاسبه ارزش در معرض ریسک با بهره گرفتن از مدل‌های خانواده GARCH مورد تایید قرار گرفته است. به عنوان آخرین مطالعه می‌توان به مطالعه عصاف (۲۰۱۵) اشاره داشت. ایشان با اندازه‌گیری ارزش در معرض ریسک بازارهای سهام کشورهای MENA با بهره گرفتن از توزیع های نامتقارن شرطی ARCH و دم پهن پرداخت. نتایج این مدلسازی نشان داد که تخمین VaR براساس مدل‌های خانواده GARCH نتایج مناسبی را در بر دارد. با این وجود افزوده مدل‌های خانواده سوئیچینگ در ترکیب مدل‌های خانواده GARCH می‌توانست نتایج مطالعه ایشان را قویت نماید.
در مطالعات داخلی نیز اخیراً کارهای ارزشمندی در این حوزه صورت گرفته است. فقیهیان(۱۳۹۳) با محاسبه ارزش ریسک شاخص بورس تهران با بهره گرفتن از مدل‌های خانواده GARCH شامل GARCH ، IGARCH و EGARCH به رتبه‌بندی آنها بر اساس میانگین ریسک دوره مطالعاتی پرداخت. از کاستی‌های این مطالعه می‌توان به عدم درنظر گرفتن اثرات بازخورد و استفاده صرف از تابع توزیع نرمال اشاره داشت.
سحابی و همکاران (۱۳۹۴) نیز در مطالعه‌ای به محاسبه ارزش در معرض ریسک دو صنعت استخراج کانه‌های فلزی و دارو با بهره گرفتن از دو رویکرد مدل‌‌های GARCH ساده  و مدل آنالیز موجک-GARCH پرداختند. نتایج مطالعه نشان داد که مدل آنالیز موجک-GARCH عملکرد بهتر و کاراتر نسبت به مدل رقیب خود دارد. ایراد وارده بر این مطالعه مربوط به تعیین سطوح تجزیه فرکانس، مرتبه پایین دبوچی مورد استفاده در فیلترینگ و عدم توانایی مدل‌سازی واریانس شرطی بر حسب نوع توزیع مورد استفاده اشاره داشت.
با بررسی مطالعات صورت گرفته بر روی اندازه‌گیری ریسک با بهره گرفتن از روش VaR بر مبنای مدل‌های خانواده GARCH در مطالعات داخلی و خارجی مشاهده می‌گردد که با توجه به اینکه این حوزه، حوزه مشترک اقتصاد و مدیریت مالی می‌باشد، مطالعات نسبتاً قابل توجه‌ای از سوی محققین این دو حوزه صورت گرفته است. با این وجود برخی انتقادات بر این مطالعات وجود دارد. به عنوان نمونه در برخی از مطالعات صورت گرفته توسط محققین مالی (مدیریت مالی) برخی مولفه‌های اساسی نظیر تعیین تعداد بهینه جملات خودرگرسیو (AR^[125]) و میانگین متحرک (MA^[126]) در مدل میانگین، رعایت نشده و در برخی موارد، آزمون اثر ناهمسانی مورد غفلت قرار گرفته است. همچنین در این مطالعات صرفاً از مدل GARCH برای استخراج ریسک استفاده شده است. علاوه بر موارد فوق، انتقادات ذکر شده در بخش مربوط به تعیین مدل بهینه GARCH از جمله عدم توجه به تنوع مدل میانگین واریانس شرطی، استفاده محدود از تابع توزیع GED، عدم درنظر گرفتن اثرات اهرمی و بازخورد در مدل‌سازی واریانس شرطی، عدم دسترسی به معیار مناسب جهت انتخاب توزیع و مدل بهینه، نادیده گرفتن انتقالات رژیمی و… نیز از دیگر نقص‌هایی است که اکثر این مطالعات را متوجه خود ساخته است. با این وجود در پیوست (ج) جدولی متشکل از مطالعات صورت گرفته به همراه نتایج ارائه شده است.
۲-۳-۴ زنجیره مارکوف
نادیده گرفتن انتقالات رژیمی یا شکست‌های ساختاری در فرآیندهای مالی از دو دیدگاه استنباط آماری^[۱۲۷] و نیز اقتصادی قابل بررسی است. از جنبه استنباط آماری نشان داده شده است که مورد توجه قرار ندادن شکست‌های ساختاری در سری‌های زمانی مالی می‌تواند ماندگاری کاذب^[۱۲۸] در نوسان‌پذیری شرطی ایجاد نماید(سارنج، ۱۳۹۱). از دیدگاه اقتصادی، مدارک تجربی مبنی بر وجود شکست‌های ساختاری تاثیرگذار بر نشانگرهای مالی بنیادین^[۱۲۹] در بازارهای مالی وجود دارد. مثال‌هایی از این نشانگرها شامل بازده‌ها و نوسان‌پذیری مالی (لامورکس و لاسراپس^[۱۳۰] (۱۹۹۰)، اندریو و گیسل^[۱۳۱] (۲۰۰۶)، هورواث و همکاران^[۱۳۲] (۲۰۰۶))، شکل نوسان‌پذیری ضمنی اختیار معامله ( باتیس^[۱۳۳] (۲۰۰۰))، تخصیص دارایی (پیتنزو و تیمرمن^[۱۳۴] (۲۰۰۵))، صرف سهام( پاستور و استنباخ^[۱۳۵] (۲۰۰۱)، چانک جین کیم و همکاران^[۱۳۶] (۲۰۰۵))، دنباله توزیع و معیارهای مدیریت ریسک مانند ارزش در معرض ریسک و کسری مورد انتظار^[۱۳۷] ( آندریو و گیسل (۲۰۰۵)) و نیز مدل‌های ریسک اعتباری و معیارهای نکول (آندریو و گیسل (۲۰۰۷)) می‌باشند. همچنین مدارک تجربی نشان می‌دهد که رخدادهای اقتصادی گوناگون می‌تواند منجر به تغییرات ساختاری در سری‌های زمانی مالی گردد. برخی از این رخدادها شامل آزادسازی مالی^[۱۳۸]، بازارهای نوظهور، ادغام^[۱۳۹] بازارهای سهام جهان، تغییرات در رژیم‌های نرخ ارز مثل سقوط نظام نرخ ارز و معرفی پول جدید در اروپا می‌باشند(سارنج، ۱۳۹۱). همچنین تغییرات رژیمی معمولاً بخاطر بحران‌های اقتصادی و مالی رخ می‌دهند. این رخدادها باعث تغییرات در فرایند پویای سری زمانی مالی و انگیزه‌ای برای استفاده از مدل‌های سوئیچینگ رژیم می‌باشد (علویی و جمازی^[۱۴۰] (۲۰۰۹)).
از اینرو در دو دهه گذشته، تحقیقات نظری و تجربیات زیادی در مورد مدل‌سازی نوسان‌پذیری در بازارهای مالی صورت پذیرفته است. بازارهای مختلف گاهی اوقات بسیار آرام و در زمان‌های دیگر بسیار پرنوسان می‌باشد. توصیف چگونگی تغییرات نوسان‌پذیری در طول زمان به دو دلیل بسیار مهم است: اول ریسک دارایی مشخصه مهمی از قیمت آن می‌باشد و از آنجایی که نوسان‌پذیری معمولاً به عنوان معیار ریسک مورد استفاده قرار می‌گیرد، برای مدیران پرتفوی، معامله‌گران و… بسیار مهم می‌باشد. دوم استنباط اقتصادسنجی کارا درباره میانگین شرطی متغیر، مستلزم تصریح درستی از واریانس شرطی آن می‌باشد. (همیلتون و سوسمل (۱۹۹۴)) در این رابطه یک رویکرد معروف برای مدل‌سازی نوسان‌پذیری در قالب مدل سوئیچینگ مارکوف، تصریح ناهمسانی واریانس شرطی خودرگرسیون (ARCH) معرفی شده توسط انگل (۱۹۸۲) می‌باشد. همیلتون و سوسمل (۱۹۹۴) مدل ARCH با پارامترهای سوئیچینگ رژیم را به منظور مورد توجه قراردادن تغییرات ناگهانی در نوسان‌پذیری معرفی نمودند. استفاده از این مدل نه تنها تغییرات چشمگیر ناگهانی یا انتقالات رژیمی را قادر می‌سازد بلکه گشتاورهای مرتبه دوم شرطی متغیر در زمان نیز در درون این رژیم‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد. در واقع مسئله ماندگاری کاذب و بالای فرایند ARCH را می‌توان با درنظر گرفتن انتقالات ناگهانی حل نمود (سارنج، ۱۳۹۱).
مدل‌سازی سری زمانی تغییرات رژیمی زمانی آغاز گردید که کوانت^[۱۴۱] (۱۹۵۸) مدل رگرسیونی سوئیچینگ^[۱۴۲] که پارامترهای سیستم رگرسیون خطی آن از دو رژیم مجزا پیروی می‌کند را مطرح کرد. فرض مدل او این است که حداکثر یک سوئیچی در سری‌ها وجود دارد، به طوری که m مشاهده اول (m‌ نامشخص) در سری زمانی توسط رژیم ۱ و n-m مشاهده باقیمانده توسط رژیم ۲ ایجاد می‌گردد. به طور واضح، فرض تنها یک سوئیچ میان رژیم‌ها در محیط پویای اقتصادی و مالی بطور آشکارا غیرواقعی است (کوانت، ۱۹۵۸). بنابراین گلدفلد^[۱۴۳] و کوانت (۱۹۷۳) مدل رگرسیونی سوئیچینگ را بگونه‌ای تعمیم دادند که تغییرات رژیمی مجاز به پیروی از زنجیره مارکوف گردد. فرض مدل آنها این است که سیستم ممکن است میان دو رژیم بارها در طول زمان به عقب و جلو سوئیچ نماید بنابراین m₁ مشاهده اول ممکن است از رژیم ۱، m₂ مشاهده بعدی از رژیم ۲، m₃ مشاهده بعدی دوباره از رژیم ۱ باشد به طوری که m₁, m₂, m₃,…..ms ()( گولفلد و کوانت، ۱۹۷۳).
به همین ترتیب تحت این فرض سیستم به لحاظ نظری ممکن است میان رژیم‌هایی در هر زمانی که مشاهده جدیدی ایجاد گردد سوئیچ نموده و فرایند سوئیچینگ رژیم از زنجیره مارکوف پیروی می کند. آنها این مدل را مدل رگرسیونی سوئیچینگ مارکوف نامیدند. همیلتون (۱۹۸۹) براساس ایده گلدفلد و کوانت (۱۹۷۳) تغییرات رژیمی در داده‌های وابسته را مورد مطالعه قرار داد و مدل خودرگرسیونی سوئیچینگ مارکوف^[۱۴۴] (MS-AR) را تدوین نمود. رویکرد او تخمین پارامترهای جامعه با بهره گرفتن از شیوه حداکثرنمودن درستنمایی را امکان پذیر نموده و مبنایی برای پیش‌بینی آتی ارز سری‌های زمانی فراهم می‌نمود.
با توجه به اهمیت مدل‌های سوئیچینگ در مدل‌سازی واریانس شرطی در ادامه به برخی از مطالعات صورت گرفته در این زمینه پرداخته می‌شود. شایان ذکر است که بخش عمده مطالعات نیز در جدول پیوست (د) به همراه نتایج ارائه شده است.
بیلیو و پلیزون^[۱۴۵] (۲۰۰۰) در مطالعه‌ای کاربرد مدل نوسانات سوئیچینگ برای پیش‌بینی توزیع بازدهی و تخمین ارزش درمعرض ریسک یکروزه را برای دارایی‌های معمولی و پرتفوی معمولی بررسی کردند. آنها ارزش VaR 10 روزه بازار سهام ایتالیا و تعدادی از پرتفوی‌های مبتنی بر سهام آنها را محاسبه کردند. ارزش VaR محاسبه شده با رویکرد واریانس-کواریانس مورگان، ریسک متریکس^[۱۴۶] و GARCH(1,1) مقایسه شد. برحسب آزمون بازخورد، ارزش VaRمحاسبه شده با استفاده ازمدل GARCH رژیم سوئیچینگ نسبت به دو مدل دیگر ترجیح داده شد. در بررسی مطالعات ایشان باید به این نکته توجه داشت که اگرچه یافته‌های این محققین جزء اولین مطالعات صورت گرفته بر پیش‌بینی ریسک بر مبنای مدل‌های سوئیچینگ می‌باشد، با این وجود عدم درنظر گرفتن سایر مدل‌های خانواده GARCH و اتکا به توزیع‌های محدود مبتنی بر فروض نرمالیتی از ایرادات وارده بر مطالعه ایشان می‌باشد.گلدولین و دتیمرتن^[۱۴۷] (۲۰۰۶) مدل خودرگرسیونی برداری سوئیچینگ مارکوف چندگانه (MS-VAR) را برای بررسی اثرات خارجی ^[۱۴۸] نوسان‌پذیری و تغییرات رژیمی در روابط پویای میان بازارهای سهام و بازار اوراق قرضه ایالات متحده جهت تبیین تغییر زمانی در میانگین، واریانس و همبستگی میان آنها پیشنهاد نموده‌اند. از جمله ایرادات وارده بر مطالعات ایشان عدم بررسی وجود اثر ARCH در مدل‌سازی روابط کوتاه‌مدت و بلندمدت GARCH و اتکا به توزیع‌های مبتنی بر فروض نرمالیتی بود.
اسماعیل و عیسی (۲۰۰۸) مدل MS-AR دو رژیمی را برای درنظر گرفتن رفتار انتقالات رژیم در میانگین و واریانس در بازاره سهام مالزی پیشنهاد دادند. آنها به این نتیجه رسیدن که مدل MS-AR قادر به درنظر گرفتن زمان‌بندی انتقالات رژیمی در میان دوره (۲۰۰۳-۱۹۷۴ توسط شوک نفتی( ۱۹۴۷) سقوط بازار سهام ۱۹۸۷ و بحران مالی آسیا در ۱۹۹۷ می‌باشد.
ولوسچی^[۱۴۹] (۲۰۰۹) نیز با بهره گرفتن از مدل سوئیچینگ مارکوف دو حالته همیلتون (۱۹۸۹) نشان داد که نوسان‌پذیری بازار سهام ایتالیا در دوره بلندمدت (۲۰۰۴-۱۹۱۰) افزایش یافته و رژیم‌های مختلفی در طول این سال‌ها وجود دارد. در این مطالعه نیز ایرادات وارده بر مطالعه دو محقق قبلی از جمله عدم بررسی وجود اثر ARCH در مدل‌سازی، عدم توجه به مدل‌های خانواده GARCH و تاکید بر تابع توزیع نرمال نیز مشاهده می‌گردد.
ولید و همکاران^[۱۵۰] (۲۰۱۲) در مطالعه‌ای با بهره گرفتن از مدل EGARCH سوئچینگ مارکوف به بررسی رابطه پویای بین نوسانات قیمت سهام و تغییرات نرخ ارز برای چهار کشور نوظهور در طی دوره ۲۰۰۹-۱۹۹۴ پرداخت. تفکیک نتایج بین دو رژیم مختلف در دو متغیر توزیع میانگین شرطی و واریانس شرطی بازدهی سهام صورت گرفت. دو رژیم مورد نظر به ترتیب رژیم با میانگین بالا و واریانس پایین و رژیم با میانگین پایین و واریانس بالا می‌باشد. با این وجود ایشان شواهد قوی که رابطه بین بازار سهام و بازار ارز مبتنی بر وابستگی رژیمی است و واکنش نوسانات قیمت سهام بصورت نامتقارنی از روز دادهای بازار ارز می‌باشد فراهم کردند. همچنین نتایج مطالعه ایشان نشان داد که تغییرات نرخ ارز تاثیر معناداری بر احتمال انتقال در میان رژیم‌ها دارد. در مطالعه ایشان پیشرفت قابل توجه‌ای در توسعه مدل‌های خانوادهGARCH دیده می‌شود. با این وجود ایشان اثرات انتقالات رژیمی را بر مبنای تابع توزیع نرمال و t برای بررسی رابطه بین دو متغیر قیمت سهام و نرخ ارز مورد توجه قرار دادند. در صورت استفاده از تابع توزیع GED در این مطالعه و لحاظ نمودن اثر بازخورد در مدل‌سازی آن و همچنین مرتبط نمودن ریسک شاخص با نوسانات نرخ ارز می‌توانست نتایج مطالعات ایشان را تقویت نماید.
در مطالعات داخلی نیز برخی تحقیقات در این رابطه صورت گرفته است به عنوان نمونه راعی و همکاران (۱۳۹۳) در مطالعه‌ای انتقال‌های رژیمی در بازده و نوسان‌های بازار بورس اوراق بهادار تهران را با بهره گرفتن از شاخص قیمت و بازده نقدی و نیز آثار شوک‏ های مثبت و منفی نفت خام و نوسان‌های قیمت طلا را بر تغییرات رژیمی بازار سهام با بهره گرفتن از مدل گارچ‌نمایی سوئیچینگ مارکوف با فرض توزیعt طی دوره ۰۱/۰۳/۱۳۷۸ تا ۲۹/۰۹/۱۳۹۰ بررسی کردند. نتایج تحقیق بیانگر مدارک معنا‏داری از سوئیچینگ رژیمی در بازده و نوسان‌های آن بود. در این میان دو رژیم متمایز شناسایی شد. رژیم اول، با بازده مورد انتظار پایین و نوسان‏پذیری بالا موسوم به حالت رکودی بازار سهام و رژیم دوم، با بازده مورد انتظار بالا و نوسان ‏پذیری پایین موسوم به حالت رونق بازار سهام بود، به‌طوری‌که مدت زمان ماندگاری در حالت رونق بیش از دو برابر حالت رکودی است. همچنین، یافته‏ های پژوهش نشان داد متغیرهای برون‏زا شامل شوک‌های مثبت و منفی نفت خام و نیز نوسان‌های قیمت طلا هیچ اثر معنا‏داری بر بازده سهام و نیز احتمال انتقال میان رژیم‏ ها نداشته و تنها بر نوسان‌های بازار سهام اثر معنا‏داری داشته ‏اند. تنها ایراد وارده بر این مدل عدم بررسی وجود اثر ARCH در مدل‌سازی واریانس شرطی بود. همچنین درصورت بررسی ریسک شاخص بورس با دو متغیر نفت و طلا نتایج قابل قبول‌تری بدست می‌آمد.
شایان ذکر است که مطالعات داخلی و خارجی صورت گرفته در این حوزه در قالب جدولی در پیوست (د) ارائه شده است. با این وجود با نگاهی بر این مطالعات مشاهده می‌گردد که استفاده از این رهیافت کمک شایانی بر مطالعات مبتنی بر اندازه‌گیری ریسک داشته است. با این وجود پیشرفت چندانی در خصوص ادغام رهیافت سوئیچینگ با مدل‌های خانواده GARCH صورت نگرفته و اصولا از این رهیافت بیشتر در حوزه انتخاب پرتفوی، مدل‌های ساده خودرگرسیو و برخی مدل‌های خانواده GARCH بدون لحاظ نمودن احتمالات انتقالات رژیمی در برآورد ریسک، عدم توجه به انتخاب توابع بهینه توزیع در مدلسازی، عدم توجه به اثرات اهرمی و تئوری‌های مرتبط با همبستگی بازده و ریسک، عدم محاسبه ریسک بر حسب رژیم‌های سوئیچینگ مختلف، عدم ارتباط رژیم‌های سوئیچینگی ریسک با تحولات متغیرهای کلان نظیر نوسانات نرخ ارز، مشکلات مربوط به تخمین مدل‌های خانواده GARCH که در بخش‌های قبلی مطرح شد، و…. استفاده شده است. از اینرو در پژوهش حاضر تلاش می‌گردد تا با تدوین سازوکار جامع اندازه‌گیری ریسک، کلیه کاستی‌های فوق‌الذکر برطرف گردد.
۲-۴ جمع‌بندی
در بخش نخست فصل حاضر به بررسی رابطه ریسک نرخ ارز و ارتباط آن با بازار بورس پرداخته شد. یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که نوسانات نرخ ارز از سه کانال ریسک تبدیل، ریسک معامله و ریسک اقتصادی موجب تاثیرات متفاوتی بر حساب‌های مالی و ترازنامه‌ای شرکت‌ها دارند. دو نوع ریسک نخست بیشتر بر حساب‌های مالی شرکت‌ها تاثیر گذاشته و در کوتاه‌مدت ملموس هستند، اما تاثیر ریسک اقتصادی به مراتب سنگین‌تر و در بلندمدت ملموس می‌باشد. از میان ابزارهای مدیریت ریسک برای دو نوع ریسک نخست، ابزار پوشش مالی مناسب بوده و برای مدیریت ریسک اقتصادی، استفاده از ابزار پوشش عملیاتی توصیه می‌شود. مطالعات صورت گرفته در حوزه نوسانات نرخ ارز و بازار بورس نشان می‌دهد که نوسانات نرخ ارز تاثیر قابل توجه‌ای بر بازدهی سهام شرکت‌ها داشته و با توجه به توسعه مدل‌های اقتصادسنجی تاثیرات نوسانات نرخ ارز بر سهام شرکت‌ها بسته به جریان مالی حساب‌های شرکت‌ها متفاوت بوده است. طبق مطالعات اندازه‌گیری ریسک سهام شرکت‌ها بر حسب مدل‌های توسعه یافته‌ای نظیر رهیافت سوئیچینگ علی‌رغم استفاده گسترده از مدل‌های خانواده GARCH محدود می‌باشد و در این مطالعات محدودی نیز برخی کاستی‌هایی مشاهده می‌شود که سازوکار طراحی شده در پژوهش حاضر در تلاش جهت بهبود و برطرف نمودن کاستی‌های فوق‌الذکر می‌باشد.
فصل سوم
مروری بر متغیرهای تحقیق و مبانی پژوهش
۳-۱- مقدمه
در این فصل ابتدا مروری بر روند تغییرات متغیرهای مورد مطالعه که عبارتند از: نوسانات نرخ ارز، شاخص کل بازار بورس و شاخص سهام ۱۷ صنعت عمده بورس شده است. با بررسی روند آماری این متغیرها در بخش دوم فصل حاضر به معرفی مدل‌های مورد استفاده در تحقیق پرداخته شده است. این مدل‌ها عباتند از مدل ARIMA، ۶ مدل خانواده GARCH به همراه ۳ تابع توزیع احتمال نرمال، t و GED و همچنین مدل‌های زنجیره مارکوف. علاوه بر مدل‌های فوق به تحلیل رهیافت «ارزش در معرض ریسک» پرداخته و نحوه مدل‌سازی آن در قالب روش‌های پارامتریک خانواده GARCH و مدل‌های زنجیره مارکوف پرداخته شده است. در پایان بخش نیز به معرفی مدل ARCH سوئیچینگ مارکوف و مدل GARCH سوئیچینگ مارکوف پرداخته شده است.
۳-۲- مروری بر روند تغییرات متغیرهای مورد مطالعه
۳-۳-۱ نرخ ارز
نرخ ارز در اقتصاد ایران در سیر تاریخی خود، تغییر و تحولات گسترده‌ای به خود دیده است. نظام ارزی در اقتصاد ایران تا سال ۱۳۸۰، یک نظام ارزی حداقل دو نرخی شامل یک نرخ ارز رسمی ثابت و یک نرخ ارز غیررسمی (بازار آزاد) بوده است. در سال ۱۳۸۱ با اصلاح سیاستهای ارزی و تجاری کشور - با هدف تسهیل تجارت و مقررات زدایی از بخش خارجی اقتصاد- و با اتکا به ذخایر مناسب ارزی، اندوخته حساب ذخیره ارزی و بسترسازی‌های مناسب در سال‌های قبل، یکسان سازی نرخ ارز با موفقیت اجرا گردید و نظام ارزی کشور شناور مدیریت شده( با حداکثر نوسان ۱۰ درصدی) اعلام شد(تحلیل اقتصاد بازارها، وزارت اقتصاد و دارایی، ۱۳۸۹).
از اوایل سال ۸۴، درآمدهای نفتی کشور به شدت افزایش یافت به طوری که درآمد صادرات نفتی کشور از حدود ۳۵ میلیارد دلار در سال ۸۳ به بیش از ۵۵ میلیارد دلار در سال ۸۴ و ۳۶۱ میلیارد دلار طی ۵ ساله منتهی به پایان سال ۸۸ شد. در این دوره به دلیل وفور درآمدهای ارزی، نرخ بازار آزاد و مرجع دوشادوش هم در محدوده نوسانی حداکثر ۱۰ درصد نوسان داشته و سیاست نرخ شناور مدیریت شده در محدوده نوسان ۱۰ درصدی موفق بود(همان). در سالهای ۸۹ و ۹۰ همگام با افزایش درآمدهای نفتی و رسیدن به سقف ۱۱۰ میلیارد دلار در سال ۹۰، و افزایش دوباره نرخ تورم از ۱۱% در سال ۸۸ به بیش از ۲۳ درصد در سال ۹۰، نرخ ارز در بازار آزاد از متوسط ۱۰ هزار ریال در سال ۸۸ به ۱۱ هزار در سال ۸۹ و ۱۹۱۵۰ ریال در سال ۹۰ افزایش یافت (همان). در سال ۹۰ بدنبال وقوع برخی رویدادهای نامتعارف (تحریم‌های اقتصادی) در حوزه صادرات نفت، نرخ ارز در بازار آزاد به شدت افزایش یافته و به تبع آن افزایش نرخ ارز مرجع توسط بانک مرکزی در دستور کار قرار گرفت (همان). با ورود به سال ۹۱، ارزش دلار در بازار آزاد روند صعودی با شیب تندی را پیمود و در اواخر همان سال به نزدیکی ارقام ۴۰۰۰۰ ریال نیز رسید ولی با افزایش نظارت و اقدامات بانک مرکزی در بازار و همچنین ایجاد نرخ جدیدی با عنوان “نرخ اتاق مبادلات ارزی” و ایجاد ابهامات جدید در بازار(یکی از سیاست های موقتاً کارا به منظور جلوگیری از هجوم مردم به بازارهای ارز و طلا، افزایش ابهامات و افزایش ریسک حضور در بازار) این نرخ تا اواخر خرداد ۹۲ در محدوده ۳۵۰۰۰ ریال در حال نوسان بود. به دنبال تحولات سیاسی در خرداد ۹۲ و ایجاد چشم‌انداز مثبت در اقتصاد کشور، نرخ ارز روند نزولی خود را بشدت سپری نمود به گونه‌ای که این نرخ ظرف مدت کوتاهی تا محدوده ۳۲۰۰۰ ریال نیز افت پیدا کرد و در پاییز ۹۲ تا ۲۸۰۰۰ ریال نیز کاهش یافت، اما با توجه به اهداف سیاستگذاری شده بانک مرکزی در خصوص حفظ نرخ دلار در محدوده ۳۰۰۰۰ ریال از یکسو و افزایش تقاضای ارز در نتیجه افزایش واردات موجب شد تا در اواخر سال ۱۳۹۲ نرخ دلار به ۳۵۰۰۰ ریال نیز برسد (گزارشات تحلیل وزارت اقتصاد و دارایی، ۱۳۹۳). با آغاز سال ۹۳ ضمن عرضه منابع ارزی بیشتر به اقتصاد کشور، نرخ ارز مجدداً به کانال ۳۲۰۰۰-۳۱۰۰۰ کاهش یافت، البته در ماه‌های پایانی دوره مورد مطالعه شاهد رشد تدریجی نرخ ارز در بازار آزاد بودیم (همان). نمودار (۳-۱) روند نوسانات نرخ دلار در بازار آزاد برای دوره ۳۱/۶/۱۳۸۸ تا ۳۱/۶/۱۳۹۹۳ نشان می‌دهد.
نمودار(۳-۱): نوسانات نرخ دلار در بازار آزاد برای دوره ۱/۶/۱۳۸۷ تا ۱/۶/۱۳۹۲
منبع: پایگاه داده شرکت بورس اوراق تهران
۳-۲-۲ بازار بورس
شاخص قیمت بورس تهران نوسانات قابل توجهی را در دهه‌گذشته داشته است. از ابتدای سال ۱۳۸۰ تا انتهای ۱۳۸۱، شاخص قیمت بورس تهران روند صعودی نسبتاً همواری داشت.
اما از ابتدای سال ۱۳۸۲، شاخص قیمت بورس تهران روند صعودی شتابانی را آغاز نمود و با رشد ۱۸۰ درصدی از حدود هزار واحد، به مرز ۱۴ هزار واحد در اواسط سال ۱۳۸۳ رسید و موجب بروز یک حباب قیمتی در بورس تهران شد. پس از آن با شکست حباب قیمت، روند نزولی بورس تهران آغاز شده و شاخص قیمت تا مرز ۹ هزار واحد در اواسط سال ۱۳۸۵ کاهش یافت. سپس، شاخص بورس، یک دوره ثبات در محدوده ۹ تا ۱۰ هزار واحد تا اوایل سال ۱۳۸۷ داشت. در سال ۱۳۸۷، ابتدا شاخص قیمت بورس با افزایش ناگهانی به مرز ۱۳ هزار واحد رسید و پس از آن با بروز بحران مالی جهانی از اواسط سال با افت شدیدی به مرز ۸ هزار واحد در پایان سال ۱۳۸۷ رسید(گزارشات سالانه شرکت بورس اوراق بهادار تهران).
در سال ١٣٨٨، به دلیل پدیدار شدن علائم بهبود بازار جهانی و افزایش قیمت مواد خام، ورود تعداد دیگری از شرکت‌های مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی به بورس، رکود بازارهای رقیب داخلی به ویژه بازار پول و مسکن و تنوع ابزارهای تامین مالی، بورس اوراق بهادار شاهد حضور گسترده معامله گران و رشد شاخص‌ها بود. در سال ‌۱۳۸۹ شاخص “کل” سهام نسبت به پایان سال قبل به میزان ‌۸۵.۸ درصد افزایش داشت که از جمله دلایل این رشد می‌توان به افزایش سودآوری شرکت‌های بورسی، اجرای اصل ‌۴۴ قانون اساسی در بورس و بی رونق بودن بازارهای رقیب بورس در اقتصاد کشور اشاره نمود. طی سال ١٣٩٠ به دلیل تداوم علائم رکود جهانی که با کاهش قیمت مواد خام همراه بود، شاخص های اغلب بورس های مطرح دنیا افت کرد. اما بورس ایران علی‌رغم کاهش ورود شرکت‌های مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی نسبت به سال‌های گذشته، رونق بازار ارز و طلا (به عنوان بازارهای رقیب) و آثار منفی متغیرهای سیاسی داخلی و خارجی، با افزایش اندکی در شاخص کل مواجه شد. در این سال همه شاخص‌های قیمتی نسبت به سال گذشته با افزایش ملایمی همراه بودند(همان).
شاخص کل قیمت بورس که در فروردین ماه ١٣٩١ با افزایش همراه بود، در ماه های اردیبهشت تا مرداد روند نزولی داشت؛ به طوری که در هجدهم مرداد ماه ١٣٩١ به ۲۳۸۷۸ واحد رسید که نسبت به پایان سال ١٣۸۹ حدود ۸.۲ درصد کاهش را نشان داد. در حقیقت شاخص مذکور در این تاریخ به حدود رقم شاخص در اسفند ماه ١٣٨٩ رسید. در تاریخ مذکور، قیمت اکثر سهام شرکت های بورسی به حداقل خود رسید و نسبت قیمت به درآمد انتظاری (P/E) کل بورس که در پایان سال ۱۳۹۰ برابر با ۰۵/۶ بود به ۴۹/۴ کاهش یافت. پس از این تاریخ شاخص‌های بورس با روند صعودی همراه بودند. به طور کلی در سال ١٣٩١، همه شاخص‌های قیمتی نسبت به سال ۱۳۹۰ با افزایش همراه بودند. در این میان، شاخص‌های « صنعت » و « بازار دوم » بیشترین رشد را در میان شاخص‌های قیمت دارا بودند. روند صعودی شاخص بورس در سال ۱۳۹۲ نیز با رشد ۱۲۴ درصدی ظرف ۹ ماه افزایش یافت که عمده‌ترین دلیل این رشد، انتخابات ریاست جمهوری و بهبود در چشم‌انداز توافقات هسته‌ای ایران و غرب بود(همان).
اما از دی ماه سال ۱۳۹۲ روند صعودی شاخص بورس به یکباره متوقف و وارد فاز نزولی شد. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان رشد ۹ ماه نخست شاخص بورس در شرایطی رویداد که اقتصاد کشور کماکان در فضای رکودی قرار داشت و رشد ۱۲۴ درصدی شاخص در اقتصادی که با رشد ۸/۶- در تولید ناخالص داخلی حاکی از بروز نوعی حباب در بازار بود. با این وجود روند شاخص بورس تا پایان دوره مورد مطالعه بصورت کاهشی را طی نمود(همان). نمودار (۳-۲) روند شاخص قیمت کل بازار را برای دوره ۳۱/۶/۱۳۸۸ تا ۳۱/۶/۱۳۹۳ نشان می‌دهد.
نمودار (۳-۲): روند شاخص قیمت کل بازار برای دوره ۳۱/۶/۱۳۸۸ تا ۳۱/۶/۱۳۹۳
با توجه به اینکه جامعه مورد مطالعاتی این پژوهش، شاخص صنایع می‌باشد، لذا بررسی روند شاخص صنایع منتخب^[۱۵۱] نیز ضروری به نظر می‌رسد.
با نگاهی بر ۱۷ صنعت منتخب مورد مطالعه برای دوره زمانی ۳۱/۶/۱۳۸۸ تا ۳۱/۶/۱۳۹۳ مشاهده می‌گردد که روند کلی کلیه صنایع طی دوره مذکور از روند شاخص کل بورس تبعیت می‌کنند. با این وجود سرعت و شیب شاخص صنایع متفاوت می‌باشد به عنوان نمونه در فاز صعودی میزان رشد گروه محصولات فلزی از نیمه سال ۹۱ تا آذر ۹۲ در حدود ۸۸ درصد بوده و میزان رشد فراورده‌های نفتی برای دوره مشابه نزدیک به ۲۰ درصد می‌باشد. همچنین روند کوتاه‌مدت در کلیه گروه‌ها کاملا متفاوت می‌باشد. به عنوان نمونه در طی دوره مورد مطالعه شاخص صنایع قندو شکر از نوسانات بالایی در مقایسه با شاخص صنایعی نظیر سیمان برخوردار است. در نمودارهای (۳-۳) تا (۳-۵) روند شاخص ۳ صنعت (محصولات فلزی، فرآورده‌های نفتی و قندو شکر) ارائه شده است. همچنین روند شاخص ۱۴ صنعت دیگر در پیوست (ه) ضمیمه آورده شده است.
نمودار (۳-۳): شاخص قیمت صنعت محصولات فلزی برای دوره ۳۱/۶/۱۳۸۸ تا ۳۱/۶/۱۳۹۳
نمودار (۳-۴): شاخص قیمت صنعت فرآورده‌های نفتی برای دوره ۳۱/۶/۱۳۸۸ تا ۳۱/۶/۱۳۹۳
نمودار (۳-۵): شاخص قیمت صنعت قندو شکر برای دوره ۳۱/۶/۱۳۸۸ تا ۳۱/۶/۱۳۹۳
منبع: شرکت بورس و اوراق بهادار تهران
۳-۳- مبانی پژوهش
ساختار ۷ گامی مدنظر پژوهش حاضر شامل مجموعه‌ای از مدل‌های مختلفی می‌باشد که تلاش می‌گردد در این بخش مبانی ریاضی آنها تشریح گردد. در این رابطه شکل (۳-۱) مدل‌های مورد استفاده بر حسب هر یک از گام‌ها را نشان می‌دهد.
گام ۱

رابرتز و دیگران(۱۹۹۰) عقیده دارند این دو نوع نگرش تأثیری متقابل بر یکدیگر دارند و قابل تبدیل به یکدیگرند و برخی شکل های تعهد منجر به برخی شکل های دیگر می شود(مدنی و زاهدی ، ۱۳۸۴ : ۱۷).
که این با نتیجه گیری با یافته های میر و همکاران نیز سازگاری دارد. میر و آلن در مطالعاتی که از سال ۱۹۸۴ انجام داده اند با تفکیک دو بعد نگرشی و رفتاری تعهد ، برای هر یک از ابعاد تعهد سازمانی تعاریف متفاوتی را ارائه کرده اند. آلن و میر تعهد سازمانی را یک حالت روانی می دانند که بیانگر نوعی تمایل ، نیاز و الزام جهت ادامه اشتغال در یک سازمان می باشد. تمایل یعنی علاقه و خواست قلبی برای ادامه خدمت در سازمان (تعهد عاطفی) نیاز یعنی فرد به خاطر سرمایه گذاری هایی که در سازمان کرده ناچار به ادامه خدمت در آن است (تعهد مستمر) و الزام عبارت از دین ، مسئولیت و تکلیفی است که فرد در برابر سازمان دارد و خود را ملزم به ماندن در آن می بیند (تعهد هنجاری) (آلن و میر، ۱۹۹۰ : ۱-۱۸ ). آنها معتقدند نقطه مشترک ابعاد سه گانه تعهد سازمانی پیوند بین فرد و سازمان و در نتیجه کاهش ترک سازمان است (آلن و میر ، ۱۹۹۰: ۳ ) .

هانت و مورگان تعهد سازمانی را در دو بعد خرد و کلان مورد توجه قرار داده اند . تعهد در بعد خرد عبارت از تعهد به گروه های خاص سازمانی که شامل گروه های کاری ، سرپرستان و مدیریت عالی می شود و تعهد در بعد کلان که عبارت از تعهد به سازمان به عنوان یک مجموعه و یک سیستم . بر این اساس تعهد در سطح خرد لزوما معادل تعهد در سطح کلان نیست و چه بسا وجود تعهد قوی در سطح خرد به تعهد پایین در سطح کلان منجر گردد ( مشبکی ، ۱۳۷۶ : ۱۷۹ ) .
بیکر (۱۹۶۰) تعهد سازمانی را به عنوان تمایل به انجام فعالیت‌های مستمر بر اساس تشخیص و درک فرد از هزینه‌های مربوط به ترک سازمان تعریف کرده است بر این اساس هر قدر که فرد تصور کند در صورت ترک خدمت هزینه‌های زیادی متوجه او خواهد شد . تمایل به ماندن در سازمان و احساس تعهد به آن در وی بیشتر خواهد شد وی معتقد است این تمایل به خاطر ذخیره شدن اندوخته‌ها و سرمایه‌هایی است که احتمالاً با ترک سازمان از بین خواهد رفت . تعریف فوق وقتی برای بیان تعهد به سازمان به کار می‌رود که فعالیت‌های مستمر فقط به عضویت در سازمان اشاره داشته باشد. (حضوری ، ۱۳۸۴ : ۲۲).
بر اساس نظر کلیپ تعهد سازمانی مبین رفتار افراد در جهت ارزش ها و اهداف سازمان براساس انتظارات هنجاری و قانونی سازمان ها از اعضایشان می باشد (دمیرای و کرابای، ۲۰۰۸ : ۱۴۰).
وینز (۱۹۸۲) معتقد است تعهد سازمانی سبب پافشاری و فداکاری شخص جهت کامیابی سازمانش شده و بیانگر شیفتگی و تمایل افراد به سازمان می باشد ( لیو^[۸۶] ، ۲۰۰۸ : ۱۱۸ ) .
رابینز می گوید ( ۱۳۷۴ ) : تعهد سازمانی ، یک نگرش کاری است ( نگرش ، نشان دهنده نحوه احساس شخص درباره جیزی است ). به نظر رابینز ( ۲۰۰۵ ) ، تعهد سازمانی عبارت از حالتی است که فرد سازمانی را معرّف خود بداند و آرزو کند در عضویت آن سازمان باقی بماند . به عبارت دیگر ، تعهدسازمانی یک نگرش درباره ی وفاداری کارکنان به سازمان و یک فرایند مستمر است که به واسطه ی مشارکت افراد در تصمیمات سازمانی ، توجه افراد به سازمان و موفقیت و رفاه سازمان را می رساند ( رحمان سرشت و فیاضی ، ۱۳۸۷ : ۷۹-۷۸ ) .
شلدون تعهد سازمانی را چنین تعریف می‌کند : « نگرش یا جهت‌گیری که هویت فرد را به سازمان مرتبط یا وابسته می‌کند » . کانتر تعهد سازمانی را تمایل عاملان اجتماعی به اعطای نیرو و وفاداری خویش به سیستم‌های اجتماعی می‌داند . به عقیده سالانسیک تعهد حالتی است در انسان که در آن فرد با اعمال خود و از طریق این اعمال اعتقاد می‌یابد که به فعالیت‌ها تداوم بخشد و مشارکت مؤثر خویش را در انجام آنها حفظ کند ( ساروقی ، ۱۳۷۵ : ۶۵-۶۶ ) .
بوکانان (۱۹۷۴) تعهد سازمانی را نوعی وابستگی عاطفی و تعصب آمیز به یک سازمان خاص میداند که بوسیله سه پارامتر اساسی در نگرش افراد بسوی سازمان مشخص گردیده است :

1. 1. درونی سازی اهداف و ارزش ها

1. 1. فعالیتی که به عنوان قسمتی از نقشش انجام می دهد

1. 1. احساس تعلق به سازمان ( میشل^[۸۷]، کورت^[۸۸]و پتال^[۸۹] ، ۲۰۰۹ : ۲۶۸).

در ادبیات تعهد سازمانی چند تعریف مسلط وجود دارد که شرح آن در زیر آمده است :
الف. تعهد نگرشی یا اخلاقی^[۹۰] :
از همانند سازی و دلبستگی نسبتاً بالای فرد با یک سازمان خاص به دست می آید. این تعریف به طور مفهومی می تواند حداقل به وسیله سه عامل :

1. 1. اعتقاد قوی به پذیرش اهداف و ارزش های سازمان؛

1. 1. تمایل به انجام تلاش های قابل ملاحظه برای سازمان؛

1. 1. تمایاً به ادامه عضویت در سازمان ، مشخص می شود .

ب. تعهد حسابگرانه یا رفتاری^[۹۱] :
این تعهد بر اساس الگوی مبادله^[۹۲]یا پاداش ارزش هومنز و گولدنر^[۹۳] پایه ریزی شده است . تعهد حسابگرانه به عنوان پدیده ای ساختاری که نتیجه معامله فرد و سازمان و هم چنین دگرگونی در مزایای جانبی و سرمایه گذاری هایی که برای فرد در طول زمان به وجود می آید، تعریف شده است .
ج. تعهد هنجاری :
این تعهد فرایندی است که به موجب آن کنش های سازمانی مثل گزینش ها و روش های اجتماعی شدن^[۹۴]
و ویژگی های درونی فرد^[۹۵] هم چون وفاداری تعمیم یافته^[۹۶] ارزش های مورد توافق سازمان مشخص و نگرش های وظیفه ای باعث ایجاد تعهد سازمانی می شود ( امامی ، ۱۳۸۷ : ۱۰ ).
۲-۱-۲-۴- تعهد سازمانی و ضرورت توجه به آن
نیروی انسانی مهم ترین سرمایه سازمان ها است و هر چه این سرمایه از کیفیت مطلوب و بالاتری برخوردار گردد ، موفقیت ، بقاء و ارتقاء سازمان بیشتر خواهد شد لذا باید در مورد بهبود کیفی نیروی انسانی سعی فراوان نمود چرا که این اقدام هم به نفع سازمان است هم به نفع افراد . اما تنها آموزش های تخصصی شامل این اقدام نمی گردد ، بلکه بهبود نگرش ها و تعدیل ارزش های افراد را نیز شامل می شود . با توجه به این که هر چه اعضای سازمان ، بیشتر ارزش های سازمان را بپذیرند و بیشتر خود را متعلق به سازمان و ملزم به تلاش در راه نیل به اهداف آن بدانند ، احتمال موفقیت سازمان بیشتر خواهد شد و از طرفی یکی از برجسته ترین عوامل موثر بر موفقیت سازمان ، چگونگی عملکرد آنهاست لذا سعی بر آن است تا عوامل مرتبط و موثر بر عملکرد کارکنان را شناسایی و تقویت نمود .
از طرفی دیگر تعهد ، نوعی نگرش و احساس درونی فرد نسبت به سازمان ، شغل یا گروه است که در قضاوت ها ، عملکرد و وفاداری وی نسبت به سازمان تأثیر گذار است . بسته به ماهیت یک سازمان ، میزان وفاداری فرد در سرنوشت و بقای آن تأثیر گذار است . حال اگر این سازمان به اقتضای ماهیت خود با مسائل انسانی ، مالی و حساسیت هایی از این نوع روبرو باشد ، اهمیت تعهد کارمندان نسبت به آن دو چندان خواهد شد . لازمه اعتماد به کارکنان از یک سو و رقابت بین سازمان ها ازسوی دیگر ، لزوم کارکنان متعهد را ضروری می سازد ( امامی ، ۱۳۸۷ : ۱۷- ۱۶ ).
تعهد سازمانی یک نگرش مهم شغلی و سازمانی است که در طول سال های گذشته مورد علاقه بسیاری از محققان رشته های رفتار سازمانی و روانشناسی خصوصاً روانشناسی اجتماعی بوده است در دهه اخیر تحقیقات متعددی در این زمینه و در ابعاد مختلف با آن انجام گرفته است . این تحقیقات در دو مقوله دسته بندی می شوند :
۱- گروه اول سعی در شناخت ماهیت خود تعهد داشته اند
۲- گروه دوم به بررسی عوامل مرتبط با تعهد پرداخته اند
اگر چه این متغیر به نحو محسوس و کمی اندازه گیری نمی شود اما وجود آن علی الخصوص در برخی سازمان ها بسیار ضروری است ( امامی ، ۱۳۸۷ : ۱ ).
یکی از ضعف های سازمانی که امروزه توجه پژوهشگران و صاحب نظران رفتار سازمانی را به خود جلب کرده است ، کاهش تعهد سازمانی است . تعهد سازمانی تنها به معنای وفاداری فرد به سازمان نیست بلکه فرایندی مستمر است که از طریق آن کارکنان سازمان علاقه خود را به سازمان ، اهداف و ارزش های آن ابراز می کنند ( صفرنیا ، ۱۳۸۸ : ۲ ) .
در شرایط حاضر برخی سازمان ها ترجیح می دهند حقوق کمتری بپردازند و در مقابل تعهد کمتری نیز از کارکنان خود انتظار دارند (گرین ، هارتمن و بامباکاس ، ۲۰۰۰ : ۹۰ ) . چنین وضعیتی یک سئوال اساسی پیش روی مدیران سازمان های دولتی و غیر دولتی قرار می دهد و آن اینست که آیا هنوز هم باید به دنبال کسب وفاداری و تعهد کارکنان نسبت به سازمان باشند و یا اخراج کارکنان وکاهش هزینه ها را در قبال سود و بهره وری بیشتر ، به رغم کاهش تعهد کارکنان ، تحقق بخشند .
دلوریا^[۹۷] (۲۰۰۱) ضمن یادآوری واقعه یازده سپتامر سال ۲۰۰۰ درآمریکا اهمیت در اختیار داشتن کارکنان متعهد را مورد تأکید قرار می دهد و ادامه پژوهش در مورد مشخصه ها و نتایج در اختیار قرار داشتن کارکنان متعهد در محیط های کار دائما در حال تغییر جهان امروزی را امری انتقاد آمیز تلقی می کند.
برخی از پژوهشگران از جمله راندال ( ۱۳۷۴ : ۳۶ ) دریافته اند که هر یک از سطوح تعهد از کم ، متوسط تا زیاد می تواند برای فرد و سازمان آثار مطلوب و نامطلوب در پی داشته باشد . آنها عقیده دارند که باید بین سطوح مختلف تعهد و اهداف مورد نظر سازمان به نوعی تعادل دست یافت . هرچند نحوه برقراری این تعادل تا کنون مشخص نشده و به نظر می رسد که به پژوهش و مطالعات بیشتر نیاز دارد.
دلایل زیادی وجود دارد از اینکه چرا یک سازمان بایستی سطح تعهدسازمانی اعضایش را افزایش دهد (استیرز و پورتر، ۱۹۹۲ : ۲۹۰) .
اولاً تعهد سازمانی یک مفهوم جدید بوده و به طورکلی با وابستگی و رضایت شغلی تفاوت دارد . برای مثال ، پرستاران ممکن است کاری را که انجام می دهند دوست داشته باشند ، ولی از بیمارستانی که در آن کار می کنند ، ناراضی باشند که در آن صورت آنها شغل های مشابه ای را در محیط های مشابه دیگر جستجو خواهند کرد. یا بالعکس پیشخدمت های رستوران ها ممکن است، احساس مثبتی از محیط کار خود داشته باشند، اما از انتظار کشیدن در سر میزها یا به طور کلی همان شغل شان متنفر باشند (گرینبرگ و بارون، ۲۰۰۰ : ۱۸۲) .
ثانیاً تحقیقات نشان داده است که تعهدسازمانی با پیامدهایی از قبیل رضایت شغلی (باتمن و استراسر ، ۱۹۹۸)، حضور (ماتیو و زاجیک ، ۱۹۹۰)، رفتار سازمانی فرا اجتماعی (اریلی و چتمن ، ۱۹۸۶) و عملکرد شغلی (می یر، آلن و اسمیت ، ۱۹۹۳) رابطه مثبت و با تمایل به ترک شغل (مودی، پورتر و استیرز، ۱۹۸۲) رابطه منفی دارد (شیان چنج و همکاران، ۲۰۰۳ : ۳۱۳).
۲-۱-۲-۵- دیدگاه های مختلف در خصوص تعهد سازمانی
مودای^[۹۸] (۲۰۰۰ ) در مورد تعهد سازمانی دو دیدگاه کلی درباره این مفهوم ارائه می‌کند :‌
الف - یک دیدگاه تعهد سازمانی را امری نگرشی یا عاطفی می‌داند . براساس این دیدگاه تعهد سازمانی عبارت است از « دلبستگی و علاقه قوی به سازمان و تعیین هویت با آن » که از نظر مفهومی دست کم سه عامل می‌توان برای آن در نظر گرفت :
۱ ـ پذیرش و اعتقاد به اهداف و ارزش‌های سازمان ؛
۲ ـ تمایل به تلاش زیاد برای تحقیق اهداف سازمان ؛
۳ ـ تمایل شدید به باقی ماندن و عضویت در سازمان ( مودای ، ۲۰۰۰ : ۳ ، به نقل از مدنی و زاهدی ، ۱۳۸۴ : ۶) .
فرد در این رویکرد ، با سازمان مشارکت دارد و با آن می آمیزد و از عضویت در آن لذت می برد . این رویکرد به طور خاص توسط پورتر و همکاران عملیاتی گردید (زکی ، ۱۳۸۳ : ۵۰ ) .
ب - دومین دیدگاه ، تعهد سازمانی را امری رفتاری تلقی می‌کند . این نوع تعهد که « تعهد حسابگرانه » نامیده می‌شود ، بر مبنای کارهای نظری بکر و هومنز استوار است . از نظر صاحب نظران دارای این دیدگاه ، وابستگی عاطفی و روانی در تعهد نقش چندانی ندارد و تعهد به مثابه تمایل به فعالیت های مستمر بر اساس تشخیص فرد از هزینه های مربوط به ترک سازمان تعریف می شود . در واقع افراد به دلیل مزایا و منافعی که دارند و سرمایه‌گذاری‌هایی که در سازمان کرده‌اند به سازمان دلبسته می‌شوند و به عضویت خود در سازمان ادامه می‌دهند ( مدنی و زاهدی ، ۱۳۸۴ : ۶ ) .
صاحبنظران سازمان در این رویکرد به بعد رفتاری ، نه بعد نگرشی تعهد سازمانی تاکید خاصی می ورزند . این رویکرد توسط دانشمندانی همچون بیکر ، رتیز^[۹۹] و ترایس و هربینیاک^[۱۰۰] و آلوتر^[۱۰۱] عملیاتی شده است . (زکی، ۱۳۸۳ : ۵۰ ) .
برخی محققان عقیده دارند که این دو نوع نگرش تأثیری متقابل بر یکدیگر دارند و قابل تبدیل به یکدیگرند و برخی شکل‌های تعهد منجر به برخی شکل‌های دیگر می‌شود ( رابرتز و همکاران ، ۱۹۹۹ ؛ به نقل از برهانی ، ۱۳۸۱ : ۱۷ ) . این نتیجه‌گیری با یافته میر و همکاران نیز سازگاری دارد . میر و آلن در مطالعاتی که از سال ۱۹۸۲ تاکنون انجام داده‌اند با تفکیک دو بعد نگرشی و رفتاری تعهد ، برای هر یک از ابعاد تعهد سازمانی تعاریف متفاوتی ارائه کرده‌اند . آنها تعهد عاطفی و هنجاری را با بعد نگرشی و تعهد مستمر را با بعد رفتاری تعهد مطابقت داده‌اند . از نظر آنها تعهد عاطفی عبارت است از وابستگی عاطفی به سازمان ، ابزار هویت با سازمان و عجین بودن با سازمان ؛ تعهد هنجاری عبارت است از احساس التزام و دین به سازمان و ادامه کار در سازمان و تعهد مستمر درک هزینه‌هایی است که با ترک سازمان متوجه فرد می‌شود (میر و همکاران ، ۱۹۸۹ ؛ آلن و میر ، ۱۹۹۰ ؛ میر و همکاران ، ۱۹۹۸) . آنها معتقدند که « نقطه مشترک ابعاد سه‌گانه تعهد سازمانی پیوند بین فرد و سازمان و در نتیجه کاهش ترک سازمان است » ( مدنی و زاهدی ، ۱۳۸۴ : ۶- ۷ ) .

«سید میران با مهربانی تحکم آمیز و مردانه که گوهر ذاتی اش بود دوباره به او دلگرمی داد:از هر لحاظ خاطرت آسوده باشد.» (همان:۱۰۹)
«سید میران از سر تمسخر میان کلام او رفت و گفت:شراب بهشتی را چشیده که اینطور نطقش گویا شده است.» (همان:۱۰۱)
«بیژن با شادی خلانه به پدر خبر داد:امروز در خانه ما عروسی بود» (همان:۳۹۰)
«صفیه بانو به طعنه گفت:ندزدیده، یواشکی برداشته است» (همان:۳۹۹)
استفاده بجا از کنایه ها و ضرب المثل ها و تلمیحات از جمله خصوصیاتی است که گفت و گوهای شوهر آهو خانم را زیبا ساخته است.
«چه دارند که بگویند. دستی که مو ندارد بیا یک دانه از کفش بکن. نه می خوریم، نه می دهیم، نه حاشا می کنیم، این زبان حال آنهاست. (قبض ها را تا کرد و دوباره در کیف گذاشت) باید جان خودم این ها را هم بگذارم در کوزه و آبشان را بخورم. آنروزی که من گردن شکسته این پول را به آن ها دادم خیال نمی کردم که این قدر مردمان دنده پهن، بیکاره و گوش بر باشند. گفتند بذر نداریم، ارباب به ما تقاوی نداده است. نمی دهد، رعیتمان به زمین مانده است و از این قبیل عزّ و جزها. و حالا ای کاش این ها هم، مثل دیگر بدهکاران با غیرت که دیدار طلبکار را حیض خود می دانند و تا می توانند از او رو می پوشانند، گورشان را از در این خانه گم می کردند و من هر صبح و عصر هیکل نحسشان را نمی دیدم.
آهو به طرز شومی سرتکان داد:
-هی هی! نه،خیالت کاملاً آسوده باشد.این جماعت که ترا ناندانی گیر آورده اند یقین داشته باش تا سفره آردی را هم نتکانند و نخورند دست بردار نیستند.تا وقتی ریشت را به دست این کهنه آپارتی داده ای غیر از این هم نباید انتظار داشته باشی. بارک الله شوهرم که گاودوشای براخاص و خان بابا شده ای. با همه زرنگی و حسابگریت که اگر مارمالت را می خورد قی میکرد حالا داری مفت پانصد می بازی. کردها که خود ما هم پشت در پشت جزء آن ها بوده ایم و هستیم روی هم رفته مردمان بدی نیستند، اما این ها نمی دانم چه حسابی است که…» (همان:۵۸۲)
-«بگو، بگو، گفته های تو را تصدیق می کنم. تو نه تنها، چنانکه می گویی، آن موجودی نیستی که اول بودی، بلکه اصلاً گویی در عالم خاکی ما فرزندان آدم جای نداری. این نیمچه خدا یا انسان مسیحادم، همچون پروانه که قبل از پیله کرم زشت و زمین گیری بیش نیست، از لطف مخصوص خود بر دوش های تو بال های ظریفی رویانده است تا جولانگاهت آسمان، نشیمنت گل و غایت زندگی و آرمان هایت نور و زیبائی باشد.این طور نیست؟ اما نه عزیزم، چشم هایت را باز کن تا به جای بال چه می بینی؟ شیطان لعین، همچنانکه شانه های ضحّاک را لمس کرد و بر آن جفتی مار ویانید، بر دل تو بوسه زده است تا در آن کرمی پدید آید و کم کم به اژدها تبدیل گردد، چنان که می بینیم و خود نیز منکر آن نیست، اژدهائی آن قدر زشت و دوزخی که روزگارت را به سیاهی بکشاند،اژدهائی که خوراک آن از مغز سر کودکان من است. این برداشت ها و در آمدها، با این صحبت ها و سوز و گدازهایی که از آن خون می چکد برای من جای هیچ گونه حرف و حق و چون و چرائی باقی نمی گذارد که روزگار بدبختی ما تازه در عقب است، که سر بزرگ زیر لحاف است…» (افغانی، ۱۳۴۵: ۶۸۶)

گفت و گو در شوهر آهو خانم، گفت و گویی است تازه و با روح زیرا هر جمله آن گویا است و گفت و گوها در بسط داستان یا وصف اشخاص و انتقال صحنه نقش معینی دارند. دیگر آنکه گفت و گو با حوادث داستان، وضعیت صحنه، اتمسفر داستان و با خصوصیات فردی، یعنی خصوصیات روحی و اخلاقی(نه سطح معلومات) افراد داستان در لحظه خاص سازگار است.
اگر چه افغانی، در شوهر آهو خانم، گفت و گوهایی در دهان شخصیت های داستان خود می گذارد که با سطح معلومات موقعیت اجتماعی آنها ناهماهنگ است اما گفتگوی میان شخصیت ها با نشان دادن فعل و انفعال افکار و ویژگی های روحی و خلقی افراد، علاوه بر اینکه احساس طبیعی و واقعی بودن را به خواننده منتقل می کند به داستان نیز عمق می بخشد.
۱۰-۷-کنش و حادثه در شوهر آهوخانم
حوادث در داستان به دو دسته اصلی و فرعی تقسیم می شود: (یونسی،۱۳۷۹: ۱۵۳)
حوادث اصلی یا طرحی: «حوادثی هستند که وجودشان برای طرح داستان ضروری است. این حوادث همان رشته وقایعی هستند که در فکر نویسنده به هم گره خورده اند و بر روی هم طرح داستان را به وجود آورده اند و چنانچه طرح داستان، طرح در خور و جامعی باشد، حذف یا تغییر هر یک از آنها، داستان را پاک دگرگون خواهد ساخت.» (همان: ۱۵۳)
حوادث فرعی یا بسط دهنده:«این حوادث، حواث کمکی هستند و نویسنده به یاری آن ها طرح داستان را گسترش می دهد، حلقه های آن را که همان حوادث اصلی باشند به هم می پیوندد یا با بهره گرفتن از آن ها راه را برای وقوع حوادث اصلی هموار می کند یا آن ها را کامل می کند، این حوادث می تواند جزء مهمی از حوادث داستان را تشکیل دهد و به توصیف اشخاص و محیط داستان مساعدت کند اما به هر حال در درجه دوم اهمیت قرار دارند و با حذف یا تغییر هر یک از آنها تغییری اساسی در داستان روی نخواهد داد.» (همان:۱۵۴)
برای حوادث فرعی سه نوع کارکرد قائل شده اند: (یونسی،۱۳۷۹: ۱۶۵)

1. 1. پیش بردن آکسیون داستان

1. 1. آشکار ساختن خصوصیات و صفات ویژه آدم های داستان

1. 1. قراردادن خواننده در جریان محیط داستان

یونسی، معتقد است «هر حادثه ای باید یک یا چند وظیفه را از این وظایف را انجام دهد، درغیر این صورت جایی در داستان نباید داشته باشد، زیرا تراکم این گونه حوادث بی اهمیت، حوادث مهم را از نمود خواهد انداخت و در نتیجه داستان را بی مایه خواهد کرد.
حوادث اصلی در شوهر آهو خانم:
در بعد از ظهر یکی از روزهای اواخر زمستان، سید میران، هما را در دکان نانوایی می بیند. هما از گذشته تلخش با او سخن می گوید:
چند شب بعد سید میران بر حسب تصادف هما، را در سبزه میدان می بیند با اندیشه کمک به او تعقیبش می کند، هما متوجه سید میران می شود هما، پس از گفتگوی طولانی با سید میران از او کمک می طلبد.
سید میران برای گفتگو با هما به خانه حسین خان، می رود. هما به سید میران پیشنهاد می کند تا او را به عقد موقت خود درآورد. دو روز از عید فطر گذشته است، طرف عصر، سید میران، هما را همراه با خود به خانه می آورد.
عصر است، آهو در گفتگویی که با هما راجع به پیراهن او دارد متوجه ارتباط هما با سید میران می شود.
شب، آهو به سید میران اعتراض می کند، سید میران که سخت عاشق و دلبسته هماست در دفاع از خود به بهانه حفظ آبرویش به آهو می گوید: هما را صیغه خواهد کرد.
صبح با رفتن آهو به حمام، سید میران همراه با هما به محضر می رود.
فردای آن روز، آهو متوجه عقدی بودن هما می شود.
آهو برای طلب کمک به خانه میرزا نبی می رود، میرزا نبی با آوردن سید میران و هما به خانه خود، آن ها را با هم آشتی می دهد. شب سید میران به اتاق آهو می رود و میان هما و آهو نوبت می گذارد.
ننه اصغر، دلاک حمام، به خانه سید میران می آید، با دیدن هما، او را به جا می آورد، گذشته هما را برای آهو تعریف می کند.
آهو آنچه را که از ننه اصغر شنیده برای سید میران بازگو می کند، سید میران با حالت قهر اتاق را ترک می کند و نزد هما می رود. با مشاجره آهو با هما و سید میران، سید میران با آهو قطع رابطه می کند و از آن شب به بعد نوبت به هم می خورد.
سید میران با حرف مهدی، به اتاق آهو می رود و پس از آشتی با او، دوباره نوبت برقرار می شود.
سید میران به بهانه ترس هما در شب های غیر نوبت دوباره از رفتن نزد آهو سرباز می زند.
یک روز سرد پائیزی، سید میران به اتاق آهو می رود، آهو با ناآرامی به او پرخاش می کند و دست دادخواهی به سوی او دراز می کند، اما سید میران با خشم به او پرخاش کرده و می گوید: نه تنها از او متنفر است که خوف جانی دارد.
سید میران به دلیل لو رفتن اجناس قاچاق ضرر سختی را متحمل می شود.
طرف عصر است، سید میران به خانه باز می گردد، در کوچه هما را با پیراهن آستین کوتاه و دامن کوتاه می بیند، از دیدن او با این سر و وضع و لودگی های مردم کوچه و بازار نسبت به او، سخت آشفته می شود، پس از یک مشاجره سخت با هما، هما خانه را ترک می کند و به منزل حسین خان ضربی می رود. خورشید و آهو به دستور سید میران به دنبال او می گردند اما هیچ نشانی از او نمی یابند.
فردای آن روز سید میران، با خانجان برخورد می کند، خانجان زنی را در فاحشه خانه که به جای هما اشتباه گرفته است به سید میران نشان می دهد ،سید میران چنان خشمگین می شود که یکسر به محضر می رود و هما را سه طلاقه می کند.
فردا صبح، هما همراه با میرزا نبی شب پیش برای وساطت به خانه میرزا نبی رفته با او به خانه سید میران باز می گردد. میرزا نبی برای حفظ آبروی دوستش به دروغ می گوید: هما هر دو شب در خانه او بوده است.
خالو کرم که از چغا سفید به شهر آمده وساطت هما را می کند و سید میران را قانع می سازد که طلاق هما به این شکل به نفع آبروی سید میران و هما نیست.
سید میران برای اجاره کردن باغ موریچی همراه با هما به آنجا می رود و قبل از رفتن خود، کچونامی را که قابل اعتماد نیست موقتاً پشت ترازو به جای حبیب که رفته است می گذارد.
روز پنجم سفر، در راه بازگشت، سلیمان خود را به سید میران می رساند و به او خبر می دهد که ترازو دار دخل دو روز دکان را که حواله طلبکار بوده است را یکسر به جیب زده و سر زیر آب کرده است. سید میران ضرر جبران ناپذیری می بیند چنانچه دکان تا دو هفته شل و ول می شود.
شاطر زمان، به دنبال حبیب می رود و او را به دکان باز می گرداند.
ظهر است در حالی که سید میران در اتاق مشغول استراحت است، طالب به او خبر می دهد که ارژنگی، یکی از مامورین آشنا با سید میران، نان پیرزنی را جلوی دکان از دستش می گیرد و پس از کشیدن متوجه می شود که یک چارک آن کم است، بلوا به پا می کند و پول پیرزن را می گیرد و به او می دهد. پس مدتی با یک پاسبان و دو مامور باز می گردد، پس از حراج کردن نان های دکان، دکان را به علت گرانفروشی به مدت یک ماه تخته می کند.
سید میران در غیاب آهو که به سراب، به منزل تازه خریده میرزا نبی رفته است خانه را می فروشد.
فردای آن روز سید میران با تحویل دادن دکان، همراه با هما عازم همدان می شود، آهو که توسط خورشید از فروش خانه و قصد و سفر سید میران آگاه شده به شهر باز می گردد، به گاراژ می رود و باز گردان سید میران به خانه، خود و فرزندانش را از بدبختی بزرگتر نجات می دهد.
هما نیز همراه با البرز، راننده اتومبیل که عاشق سابق اوست به همدان می رود.

الف: قیم مآبی مطلق یا سخت ۱۴۱
ب: قیم مآبی نسبی یا نرم ۱۴۲
مبحث دوم : تعدد مراجع قانون گذار ۱۴۳
گفتار اوّل : مجمع تشخیص مصلحت نظام ۱۴۴
گفتار دوّم : شورای نگهبان ۱۴۶
گفتار سّوم : شورای عالی انقلاب فرهنگی ۱۴۷
گفتار چهارم : هیأت عمومی دیوان عالی کشور ۱۴۸
مبحث سوم : ادغام مفاهیم بزه و انحراف ۱۵۰
گفتار اول : مفهوم انحراف ۱۵۱
گفتار دوم : وجه اشتراک و افتراق بزه و انحراف ۱۵۲
مبحث چهارم:ادغام حقوق کیفری، مذهب واخلاق ۱۵۳
گفتار اول:اختلاط مفاهیم جرم و گناه ۱۵۴
گفتاردوم:اخلاق گرایی قانونی ۱۵۶
مبحث پنجم : پذیرش کیفر به عنوان یگانه راه حل تضمین ارزشهای اجتماعی ۱۵۹
فصل دوم: عواقب افزایش عناوین مجرمانه ۱۶۲
مبحث اول: خلع سلاح کیفری و از بین رفتن قبح اجتماعی ۱۶۲
مبحث دوم:ازدیاد عناوین مجرمانه بدون توجه به امکانات دستگاه قضایی ۱۶۵
گفتار اول:افزایش رقم سیاه بزهکاری ۱۶۵
گفتار دوم: وقفه در عملکرد دستگاه عدالت کیفری ۱۶۷
گفتار سوم: ازدیاد جمعیت کیفری زندان ها ۱۶۸
مبحث سوم: لطمه به آزادی های فردی و عدالت اجتماعی ۱۶۹
گفتار اول: خود کامگی مجریان عدالت کیفری و امکان سوء استفاده دراجرای قانون ۱۶۹
گفتار دوم: نوسان مفهوم عدالت ۱۷۰
گفتار سوم:امکان سوءاستفاده قوه مجریه ۱۷۱
مبحث چهارم: جرم زایی بالقوه حقوق کیفری ۱۷۱
گفتار اول:ایجاد شرایط مجرمانه در پرتو فرایند برچسب زنی ۱۷۲
گفتار دوم:ایجاد شرایط مجرمانه در پرتو جرم انگاری برخی رفتار ها ۱۷۳
مبحث پنجم: تضعیف قدرت اخلاقی حقوق کیفری ۱۷۵
گفتار اول : ازدیاد عناوین مجرمانه در رابطه با موضوعات کم اهمیت ۱۷۵
گفتار دوم : ازدیاد عناوین مجرمانه بدون توجه به انتظارات عمومی ۱۷۶
نتیجه‌گیری ‌ ۱۷۹
فهرست منابع ۱۸۶
چکیده لاتین
مقدمه :
قانون کیفری در سیاست جنایی به عنوان مهمترین ابزار از جایگاه ویژه برخوردار است. اصول سیاست کیفری هر کشور در حقوق کیفری موضوعه آن و در میان قواعد و مفاهیم مندرج در آن انعکاس مییابد. هر قانونی کیفری با وجود تمامی مزایا و منافعی که برای یک جامعه دارد، بدون تردید می تواند خطرساز و افزایش دهنده قدرت دولت باشد. شاید به کار بردن عبارت نقش قوانین کیفری در جرمزایی تا حد زیادی موجب شگفتی گردد و این سؤال را مطرح سازد که چگونه ممکن است قانون کیفری خود موجب ایجاد جرم زایی گردد؟

منتسکیو میگوید : « فساد جامعه بر دو قسم است: اول هنگامی که توده مردم قوانین را مراعات نمیکنند؛ این درد، چاره پذیر است. دیگر، آن که قوانین توده مردم را فاسد می کند که این درد ، درمانی ندارد؛ زیرا درد ناشی از خود درمان است». آنچه که در وهلهی اول یک امر بدیهی ست این است که اعمال حاکمیت قضایی در هر جامعهای بر عهده دولت است و دیگر دوران عدالت خصوصی و اعمال واکنش علیه جرم توسط افراد عادی گذشته است و کشف و پیگیری و تعقیب ومجازات مجرمین بر عهده دولتها میباشد و دیگر نمیتوان افراد را به جای دولت در مبارزه با بزهکاری و اعمال مجازات بر علیه آنها نشاند؛ چرا که در این صورت قانون خود باعث ایجاد نافرمانی و هرج و مرج خواهد شد که اولین نتیجه حاصل از آن، در معرض تعرض قرار گرفتن حقوق و آزادیهای تابعان قانون خواهد بود . قانون گذار کیفری ایران در مواد مختلفی از ق.م.ا به افراد عادی نوعی مبارزه با بزهکاری را از طریق اعمال خشونت اعطا نموده و افراد در برخی مواقع به جای نظام عدالت کیفری نشانده تا خود عمل معیار با هنجارهای اجتماعی را کشف نموده و عدالت اجرا نماید است. در بعضی مواقع نیز قانون با تجویز ارتکاب اعمال جرم گونه چه به طور صریح یا ضمنی امکان بزهکار زایی قانون مجارات اسلامی را فراهم مینماید.اگر قانون گذار کیفری به یافتهها و واقعیتهای جرم شناسی بیتوجه باشد بسیاری از اصول بنیادین حقوق کیفری فراموش خواهند شد یا زیر پا گذاشته می شوند. از جمله این اصول اصل رژیم قانونی بودن حقوق کیفری و اصل حمایت از افراد است. از طرف دیگر یکی از ساز و کارهای مهم در عرصهی سیاست جنایی ، ساز و کار جرم انگاری میباشد. جرم انگاری یک فرایند گزینشی است که موجب آن قانون گذار با در نظر گرفتن هنجارهای اجتماعی یا ضرورت دیگر، بر پایه مبانی نظری مورد قبول خود، رفتاری را ممنوع یا الزام آور میکند و برای حمایت از آن ضمانت اجرای کیفری که آخرین تهدید حقوقی است قرار میدهد. جرم انگاری یک رفتار موجب تجویز مداخله دولت و در مقابل آن تحدید قلمرو حقوق و آزادیهای فردی میشود . لذا قبل از هر چیزی ضروری است که به تشریح مبانی توجیه کننده مداخله دولت پرداخت که در این صورت می توان به موجه بودن یا غیر موجه بودن برخی از اقدامات در زمینه جرم انگاریها پی برد. همچنین به دلیل پر هزینه بودن و داشتن پیامدهای منفی برخود کیفری ، قانون گذار باید بسیار محتاطانه به سمت استفاده از این ساز و کار گام بردارد. زیرا قانون گذاری که بدون توجه به ضوابط و معیارهای جرم انگاری و واقعیتهای موجود در جامعه افسار گسیخته و بی حد و مرز به جرم انگاری متوسل می شود، نه تنها موفق به کنترل و مهار بزهکاری نخواهد شد بلکه در نتیجه این امر با مشکلاتی از قبیل افزایش عناوین مجرمانه و در نتیجه مداخله گسترده حقوق کیفری روبهرو خواهد شد. بنابراین اگر قوانین کیفری متعدد باشند و با حقوق طبیعی و فطری انسانها هماهنگ نباشند، شهروندان از همه آن قوانین تمکین نمی کنند و عدم تمکین از مقررات کیفری نیز با ضمانت اجراهای شدید همراه است که موجب عکس العمل متقابل جامعه نسبت به آنها میشود. بنابراین حتی الامکان باید کوشید که تدوین قوانین جزایی به عنوان آخرین راه حل باشد نه اولین راه حل و باید تنها به آن دسته از تخلفات ارتکابی که به وجدان عمومی شدیداً ضربه میزند و غیر قابل گذشت است، وصف مجرمانه داد و آنها را جرم تلقی کرد. برای اقدام به جرم انگاری مقنن باید شناخت کافی از ارزشهای جامعه به دست آورد. قانون باید آنچنان با واقعیتهای اجتماعی، سنتها، عملکردها واعتقادات وعرفهای جامعه هماهنگ باشد که افراد اجرای آن را تحمیل به خود ندانسته و بپذیرند که قانون مصوب برای رفاه، سعادت و تکامل مادی ومعنوی آنان وضع شده و نشانگر روش های علمی زمان می باشد و باور کنند که اگر قانون هم وجود نداشت، باز هم عقل سلیم، منطق ساده بشری واجرای عدالت واقعی ایجاب می کرد تا به همان ترتیب رفتار شود.^[۱] بنابراین قانون گذار برای جرم انگاری، الزاماً باید اصول و معیارهایی را مدنظر داشته باشد، تا روند جرم انگاری و به تبع آن سیاست جنایی در رسیدن به اهداف خود با موفقیت روبه رو شود. در نیمه سدهی نخست عصر حاضر حقوق کیفری و نهادهای مختلف آن در اثر وقایع جنگهای اول و دوم جهانی و پیامدهای سیاسی آن برای حکومتهای منبعث از این وقایع، به ابزارهای سرکوبگر علیه شهروندان تبدیل شد. جرم انگاریهای فراوان موسوم شد و از همه مهمتر اصل قانون مندی جرائم ومجازاتها با اعمال اصل قیاس وتمثیل در امور کیفری قویاً خدشهدار ودست قضاوت برای تعقیب وسرکوب هر عمل یا رفتاری که برای آن حکومتها خطر تلقی می گردید باز شد. در کل شدت مجازاتها و تنوع اعمال مجرمانه را میتوان مهمترین بازتاب تسلط جریانهای سیاسی در عرصه سیاست جنایی و حقوق کیفری دانست. در ایران نیز به لحاظ افزایش روبه تزاید عناوین مجرمانه وضعیت بحرانی است. با نگاهی اجمالی به برخی از موارد جزایی می توان گفت که قانون گذار به هنگام تدوین قوانین جزایی گویا فراموش کرده که استفاده از حربه کیفر باید به عنوان آخرین گزینه باشد وبرعکس، آن را یگانه راه حل مشکلات جامعه تلقی نموده و بدون توجه به ضوابط ومعیارهای حاکم بر جرم انگاری حجم وسیعی از رفتارها را به عنوان جرم وارد سیاهه قوانین کیفری نموده است. مقنن متعاقب انقلاب اسلامی درصدد پیاده نمودن احکام و قوانین شرعی برآمده و بعضاً آنچه را که در فقه عنوان حرام داشت بدان وصف مجرمانه بخشیده و وارد مجموعه قوانین جزایی نموده و به کمک پاسخهای کیفری سرکوبگر وقهرآمیز درصدد حاکم ساختن واجرای ارزشهای مذهبی و مجبور نمودن تابعان حقوق کیفری به تبعیت از آنها برآمدهاست.
دربیست سال اخیر در ایران، بیش از ۲۷۰ فقره مقررکیفری از سوی مراجع مختلف تصویب شده که اگر به این مجموعه، ۱۱۳رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ونیز مقررات کیفری فراوانی که از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده را اضافه کنیم عدد بزرگی را به خود اختصاص خواهد داد. تصویب این همه مقررات کیفری با سیاست جنایی نوین به هیچ روی سازگار نیست.^[۲] قانون گذار ما با هر ناهنجاری، کژروی وانحراف به سان بزه برخورد نموده و بدون توجه به اینکه باید برای این عناوین به دنبال پاسخهای اجتماعی بود بدانها وصف مجرمانه بخشیده و بدین ترتیب موجب افزایش عناوین مجرمانه شده است. افزایش عناوین مجرمانه موجب یک حالت ناهنجاری است، درچنین حالتی هیچ کس با اطمینان نمیداند که چه امری از نظر قانون گذار ممنوع اعلام گردیده است. وقتی که کشوری برای کاهش ویا حداقل ثابت نگه داشتن نرخ تبهکاری وجلوگیری از تکرار جرم واصلاح و درمان مجرمین با تبعیت از اهداف سنتی مجازاتها به تغییرات وتحولات مستمر و دائمی در قوانین که عمدتاً در ارتقای توسعه دامنه جرائم و یا تشدید مجازاتهاست، اقدام نماید در این حالت نتیجهای جز افزایش عناوین مجرمانه، انباشته شدن زندانها از افراد و ایجاد هزینه های سنگین برای اجتماع دربر نخواهد داشت.
ضرورت و اهمیت تحقیق :
به نظر می رسد عدم توجه به واقعیتها ویافتههای جرم شناسی وعلوم جنایی ودگرگونی سریع و نامناسب قوانین کیفری تحت تأثیر انقلاب اسلامی ونفوذ آموزههای شرعی از طریق ترجمه صرف متون فقهی منجر به تصویب و وضع موادی در قانون مجازات گردیده است که در بسیاری از موارد به طورمستقیم وغیرمستقیم منجر به جرم زایی قانون مجازات اسلامی شده است. از طرف دیگر افزایش عناوین مجرمانه سبب گردیده که قلمروحقوق و آزادیهای فردی و بنیادین بشر کاهش یابد و بالعکس قلمرو مداخله دولت افزایش یابد که نتیجه آن نارضایتی تابعان حقوق و ناکارآمدی عملکرد نظام عدالت کیفری میباشد. این مسائل باعث ایجاد شرایط مجرمانه و در نتیجه جرم زا بودن قوانین کیفری گردیده است. از این سو، پرداختن به این موضوع برای کمک به قانون گذار جهت تدوین قانون جامع و راهبردی و ارائه راهکارهایی جهت رفع ابهامات و برخی نقایص قانون گذاری ضرورت واهمیت موضوع تحقیق را نمایان می سازد.
سئوالات تحقیق :
۱)آیا تدوین برخی قوانین توسط قانون گذار به عنوان عامل جرم زا به حساب میآید؟
۲)آیا افزایش عناوین مجرمانه میتواند به جرم زایی منجر گردد؟
فرضیات تحقیق:
۱) تدوین قانون توسط قانون گذار بعضاً به عنوان یک عامل جرم زا است.
۲)افزایش عناوین مجرمانه میتواند به جرم زایی منجر گردد.
اهداف تحقیق:
۱) بررسی امکان جرم زایی مستقیم مجازات اسلامی در پرتو عدول از اصل حاکمیت قضایی دولت
۲) بررسی امکان جرم زایی غیرمستقیم قانون مجازات اسلامی در پرتوعدول از اصول بنیادین حقوق کیفری
۳) بررسی علل افزایش عناوین مجرمانه
۴) بررسی عواقب افزایش عناوین مجرمانه و رابطه آن با امکان جرم زایی حقوق کیفری
روش انجام تحقیق:
روش تحقیقی توصیفی-تحلیلی است. در این روش مطالعات اولیه به صورت کتابخانه ای (مطالعه قوانین، رویه قضایی اعم از آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور و آراء حاکم به نظرات اداره حقوقی وآثار نویسندگان مختلف) به عمل خواهد آمد. پس با تحلیل ونقد آراء ونظرات مختلف نظرات پیشنهادی ارائه خواهد شد.
مشکلات تحقیق:
فقرمنابع آماری یا مطالعات میدانی مرتبط وگستردگی موضوع ودرعین حال بررسی جزئی موارد و وجود نظریات مختلف ومتعارض در رابطه با موضوع تحقیق از جمله مشکلاتی بود که نگارنده در طی مراحل نگارش با آنها روبه رو بوده است. از طرف دیگر مذهبی بودن نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران که معتقد است برخی از احکام مذهبی فرامکانی وفرازمانی بوده و هیچ ضرورتی نمی تواند فلسفهی وجودی آنان را مخدوش نماید، موجب انسداد باب انتقاد میشود وطبیعی است که دراین رهگذر نمی توان پا در حریمهای ممنوعه وخط قرمزها نهاد و مسلماً هنگامی که یک تحقیق نتواند به تمام ابعاد موضوعات مختلف مورد بحث بپردازد، تحقیق جامع و مانعی نخواهد بود.
سازمان دهی مطالب پایان نامه :
با توجه به گستردگی موضوع و به دلیل جلوگیری از افزایش حجم پایان نامه از بررسی قانون شکلی خودداری نموده وتوجه خود را معطوف به قانون کیفری ماهوی نموده ایم، از این رو پایان نامه به سه بخش تقسیم می شود. در بخش اول کلیات در دو فصل مفاهیم پیشینه تاریخی قرار خواهیم داد. و در بخش دوم درد و فصل به نقش مستقیم وغیرمستقیم قانون به عنوان عامل جرم زا و در بخش سوم به افزایش عناوین مجرمانه به عنوان عامل جرم زا در دو فصل علل افزایش عناوین مجرمانه و عواقب آن خواهیم پرداخت.
بخش اول :
کلیات

۵-۱-۸- وزن صد دانه
از آنجاییکه وزن صد دانه بیشتر تحت تاثیر ژنوتیپ قرار دارد در نتیجه تحت تاثیر کشت مخلوط قرار نگرفته است. ساهو و همکاران (۲۰۰۳) با کشت مخلوط آفتابگردان و بادام زمینی و مورالس و همکاران (۲۰۰۹) نیز با کشت مخلوط آفتابگردان و لوبیا اعلام کردند که وزن صد دانه آفتابگردان تحت تاثیر کشت مخلوط قرار نگرفت.
۵-۱-۹- عملکرد بیولوژیک
گزارش شده است که زیست توده تولیدی سورگوم در کشت مخلوط سورگوم و یونجه یکساله افزایش یافت (چایی‌چی و همکاران، ۲۰۰۷). ولی نجفی و همکاران (۱۳۹۲) نشان دادند که عملکرد بیولوژیک لوبیا در مخلوط با ذرت نسبت به تک کشتی آن، کاهش یافت. این کاهش به کاهش تعداد بوته لوبیا در واحد سطح، سایه‌اندازی ذرت و رقابت آن با لوبیا بر سر عناصر غذایی نسبت داده شد.
۵-۲-لوبیا چشم بلبلی
۵-۲-۱- عملکرد دانه
در بررسی‌های انجام شده توسط لی و همکاران (۲۰۰۱) در کشت مخلوط گندم و سویا، عملکرد دانه گندم به میزان ۳۰-۲۸% افزایش یافت که این امر را به افزایش میزان جذب عناصری مثل پتاسیم، فسفر و نیتروژن در سیستم کشت مخلوط نسبت دادند. همچنین گزارش شده است کشت مخلوط لوبیا چشم بلبلی و ارزن در نواحی نیمه خشک، عملکرد ارزن را ۱۵-۱۳% افزایش داد (هولت و گوسی، ۲۰۰۰).
۵-۲-۲- تعداد غلاف در بوته
تراکم زیاد باعث نفوذ طول موج‌های پر انرژی مانند امواج آبی به داخل کانوپی گیاه شده و باعث کاهش گل‌دهی و درنهایت کاهش تعداد غلاف می‌شود (وزان، ۱۳۷۶). کوچکی و همکاران (۱۳۸۸) گزارش دادند که تعداد نیام در بوته لوبیا در کشت مخلوط با ذرت کمتر از کشت خالص لوبیا بود. کارترز و همکاران (۲۰۰۰) نشان دادند که تعداد نیام در بوته سویا در کشت مخلوط با ذرت نسبت به تک کشتی آن کاهش یافت. کاهش تعداد نیام در بوته در کشت مخلوط به رقابت دو گیاه برای دریافت نور (سایه‌اندازی) و جذب مواد غذایی نسبت داده شده است (اوفوری و استرن، ۱۹۸۷؛ راس و همکاران، ۲۰۰۵).

۵-۲-۳- تعداد دانه در غلاف
حسین‌زاده (۱۳۹۱) اشاره کرد که نسبت‌های کشت مخلوط افزایشی کنجد-لوبیا چشم بلبلی تأثیر معنی‌داری بر تعداد دانه در غلاف نداشت. تعداد دانه در غلاف همانند وزن دانه از اجزای عملکرد هستند که کمتر تحت تأثیر عوامل محیطی قرار می‌گیرند (پورامیر و همکاران، ۱۳۸۹).
۵-۲-۴- وزن صد دانه
معنی‌دار نشدن اثر نوع کشت بر وزن صد دانه رقم‌های مختلف لوبیا به وسیله تمری (۱۳۹۰) نیز گزارش شده است. این در حالی است که کوچکی و همکاران (۱۳۸۸) گزارش دادند که وزن صد دانه لوبیا در کشت مخلوط با ذرت بیشتر از کشت خالص لوبیا بود.
۵-۲-۵- شاخص برداشت
شاخص برداشت بیان‌کننده نسبت توزیع مواد فتوسنتزى بین عملکرد اقتصادى و عملکرد کل مى‌باشد که می‌تواند تحت تأثیر شرایط محیطی قرار گیرد (کوچکی و سرمدنیا، ۱۳۷۷). کنترل علف‌های هرز باعث حذف رقابت گیاه زراعی با علف هرز می‌شود، بنابرین گیاه می‌تواند از نور و منابع در دسترس بیشتر بهره ببرد و عملکرد اقتصادی خود را افزایش دهد. سیدی و همکاران (۱۳۹۰) روی کشت مخلوط نخود و جو در مورد ویژگی شاخص برداشت بیان کردند که در تیمارهای بدون کنترل علف‌های هرز بطور معنی‌داری پایین تر از تیمار کنترل علف‌های هرز بود که دلیل آن کاهش بیشتر عملکرد دانه نسبت به عملکرد بیولوژیکی آن در این تیمار بوده است.
۵-۲-۶- عملکرد بیولوژیک
پورامیر و همکاران (۱۳۸۹) در مطالعه خود روی کشت مخلوط نخود و کنجد اظهار کردند که کشت مخلوط کنجد نسبت به کشت خالص آنها دارای عملکرد بیولوژیکی کمتری بود. بعضی اعتقاد دارند که عملکرد گیاهان بطور معنی‌داری در کشت مخلوط نسبت به تک کشتی کاهش می‌یابد (مظاهری، ۱۳۸۳).
۵-۲-۷- ارتفاع بوته
در مخلوط گندم و شبدر سفید مشاهده شد که رقابت بین گونه‌ای باعث افزایش ارتفاع گندم برای رسیدن به نور شد (تورستد و همکاران، ۲۰۰۶). در تحقیق آواد و همکاران (۲۰۱۱)، کشت مخلوط باعث افزایش نسبت برگ به ساقه و همچنین افزایش ارتفاع و سطح برگ در غلات علوفه‌ای شد. ولی در تحقیق دیگری با افزایش تراکم در کشت مخلوط ذرت و شبدر، ارتفاع ذرت تفاوت معنی‌داری نشان نداد (باریبوتسا و همکاران، ۲۰۰۸).

۵-۳- عملکرد و اجزای عملکرد سویا
۵-۳-۱- عملکرد دانه
ماروات و نافزینگر (۱۹۹۵) در بررسی تداخل گاوپنبه با سویا گزارش دادند که تراکم‌های ۱، ۱۰ و ۲۵ بوته گاوپنبه در متر مربع، بترتیب ۳۴، ۵۸ و ۷۴% عملکرد دانه سویا را کاهش داد. دلیل کاهش عملکرد دانه سویا در تراکم‌های بالاتر علف‌هرز به افزایش رقابت درون گونه‌ای بین بوته‌های گاوپنبه و رقابت بین گونه‌ای سویا و علف‌هرز بر سر منابع برمی‌گردد و لذا سهم دریافت منابع از سوی گیاه زراعی سویا در تراکم‌های بالاتر علف‌هرز بیشتر کاهش می‌یابد.
۵-۳-۲- تعداد غلاف در بوته
چوکار و بالیان (۱۹۹۱) سویا را در تیمارهای شاهد کنترل و تداخل تمام فصل علف‌های‌هرز مقایسه کردند و اشاره داشتند که تداخل علف‌های هرز باعث کاهش ۴۶ % تعداد غلاف در بوته سویا گردید، آنها اشاره داشتند که سایه‌اندازی توسط تاج پوشش علف‌های هرز باعث کاهش شدت نور و افزایش نسبت نور قرمز دور به قرمز شده و این دو عامل تولید غلاف را در گره‌های پایینی تاج پوشش سویا کاهش دادند. وان آکر و همکاران (۱۹۹۳) ۵۳ تا ۶۳% کاهش در تعداد غلاف سویا را در شرایط رقابت تمام فصل علف‌های هرز گزارش دادند. همچنین هاگود و همکاران (۱۹۸۱) گزارش دادند که تراکم‌های ۴۰- ۴/۲ بوته در متر مربع گاوپنبه باعث کاهش تعداد غلاف سویا گردید. دلیل احتمالی کاهش نسبی متوسط غلاف در بوته طی تداخل تراکم‌های بالاتر علف‌هرز با سویا به افزایش رقابت درون گونه‌ای علف‌های هرز و برون گونه‌ای گیاه زراعی- علف‌های هرز بر می‌گردد که این امر موجب گردید مقدار کمتری از منابع در اختیار سویا قرار گیرد.
۵-۳-۳- تعداد دانه در غلاف
عباسی (۱۳۸۴) گزارش کرد که تداخل تمام فصل علف‌های هرز با سویا منجر به کاهش تعداد دانه در هر غلاف سویا به میزان ۱۰% گردید. سویا در صورت عدم حضور علف‌های ‌هرز توانست از منابع موجود بهتر و بیشتر استفاده کند و لذا شیره پرورده بیشتری را در اختیار دانه‌ها قرار دهد، ولی با حضور علف‌های هرز و رقابت ایجاد شده بر سر منابع با سویا شیره پرورده کمتری به دانه‌ها اختصاص یافت. نتایج هادی‌زاده و رحیمیان (۱۳۷۷) حاکی از تأثیر کمتر رقابت علف‌هرز با گیاه زراعی بر تعداد دانه در غلاف بود.
۵-۳-۴- وزن صد دانه
حمزه ئی و همکاران (۱۳۹۱) در آزمایش خود روی تاثیر کشت مخلوط افزایشی بر سرکوب علف‌های هرز، عملکرد و اجزای عملکرد نخود و جو بیان داشتند که وزن هزار دانه در اکثر تیمارهای مخلوط با کنترل علف‌های هرز بطور معنی‌داری زیادتر از تیمارهای مخلوط بدون کنترل علف‌های هرز بود. رضوانی مقدم و همکاران (۱۳۸۸) در بررسی ترکیب‌های مختلف کاشت و اثر کنترل علف‌های هرز در کشت مخلوط ماش و سیاه دانه به این نتیجه رسیدند که به‌دلیل کمتر بودن تعداد دانه در غلاف ماش در کشت خالص آن مواد فتوسنتزی بیشتری در اختیار آنها قرار گرفته و باعث بیشتر شدن وزن هزار دانه آنها در کشت خالص نسبت به کشت مخلوط شد.
۵-۳-۵- شاخص برداشت سویا
نتایج مقایسه میانگین نشان داد که بیشترین شاخص برداشت (۶۳۳/۳۴%) در تیمار ۱۰۰%+۴۰% (آفتابگردان+ سویا) و کمترین مقدار درصد شاخص برداشت (۹۰/۳۱%) در تیمار کنترل تمام فصل علف‌های هرز در تک کشتی سویا دیده شد (شکل۴-۲۱).
شاخص برداشت سویا در شرایط کنترل با علف‌های هرز نسبت به شرایط تداخل علف‌های هرز ۶٪ کاهش نشان داد. همچنین مقدار این شاخص در تیمار ۲۰% افزایشی سویا در کشت مخلوط (سویا+آفتابگردان) نسبت به تیمار ۳۰، ۴۰ و ۵۰٪ این ترکیب کشتی به‌ترتیب ۱، ۶ و ۵% کاهش نشان داد (شکل ۴-۲۱).

۵-۳-۶- عملکرد بیولوژیک سویا
کاهش عملکرد بیولوژیک گیاه زراعی با افزایش تراکم علف‌هرز توسط زارع (۱۳۸۸) و عباسی (۱۳۸۹) نیز گزارش گردید. هاگود و همکاران (۱۹۸۱) نیز گزارش دادند که تراکم‌های ۴۰- ۴/۲ بوته در متر مربع گاوپنبه باعث کاهش وزن خشک سویا گردید. عبدالهی و برارپور (۱۳۸۵) نیز نشان دادند تراکم ۲۵/۰ بوته گاوپنبه در هر متر ردیف سویا، وزن خشک آن را ۵/۱۴% در مقایسه با تیمار عاری از علف‌هرز کاهش داد.
۵-۳-۷- ارتفاع سویا
حمزه‌ئی و همکاران (۱۳۹۱)، در آزمایش خود روی کشت مخلوط نخود و جو به این نتیجه رسیدند که ارتفاع بوته نخود در کشت مخلوط بالاتر از کشت خالص و در تیمارهای بدون کنترل علف‌های هرز بیش از تیمارهای با کنترل است. گنجعلی و مجیدی (۱۳۷۸)، نشان دادند که افزایش تراکم سویا باعث افزایش ارتفاع گیاه شد، که علت آن را در ارتباط با کاهش نفوذ نور به طبقات پایین دانستند. صادقی و همکاران (۱۳۸۱)، در بررسی توانایی رقابتی سویا با چند گونه علف هرز اعلام کردند که ارتفاع بوته سویا در اثر رقابت بیشتر شد. به نظر می‌رسد رقابت گیاهان بر سر نور باعث میشود، گیاهان سرمایه گذاری بیشتری برای ارتفاع بوته داشته باشند و همچنین در کشت مخلوط به‌دلیل نفوذ کمتر نور به لایه‌های زیرین، هورمون اکسین تجزیه نمی‌شود و در نتیجه افزایش غلظت اکسین، نهایتا طول بوته زیاد می‌شود (امام و نیک نژاد، ۱۳۷۳ و کوچکی و همکاران، ۱۳۷۶). همچنین عباسی (۱۳۸۴) بیان داشت که تداخل علف‌های هرز با سویا موجب افزایش ۱۲% ارتفاع بوته‌های سویا نسبت به شرایط عاری از علف‌های هرز شد.
۵-۴- تراکم و زیست توده علف‌های هرز
۵-۴-۱- تراکم کل علف‌های هرز
تراکم کل و وزن خشک کل علف‌های هرز در تمامی تیمارهای کشت مخلوط نسبت به شرایط تک کشتی هر یک از گیاهان کاهش نشان داد که دلیل این کاهش می‌تواند به کاهش نسبت نور قرمز به قرمز دور وارد شده به پائین کانوپی کشت مخلوط نسبت به تک کشتی و جوانه‌زنی و رشد کمتر علف‌های هرز برگردد (سانتیگو و پوگیو، ۲۰۰۵). حمزه‌ئی و همکاران (۱۳۹۱) در آزمایش خود روی بررسی تعداد و وزن خشک علف‌های هرز به این نتیجه رسیدند که کاهش تعداد علف‌های هرز در تیمار بدون کنترل علف‌های هرز حاکی از کاهش رقابت و خسارت علف‌های هرز در کشت مخلوط نخود و جو نسبت به کشت خالص نخود بود، که این موضوع نشان دهنده نقش مثبت جو در مهار علف‌های هرز بود.
ساماراجیوا و همکاران (۲۰۰۶) در کشت ارزن به‌عنوان گیاه همراه با سویا گزارش کردند که ارزن به سبب قدرت پنجه زنی بالا قادر است از رشد علف‌های هرز بطور چشمگیری ممانعت به عمل آورد و در کاهش جمعیت آنها موثر باشد. سانتیگو و پوگیو (۲۰۰۵) در تحقیق خود بر جمعیت علف‌های هرز در تک کشتی و کشت مخلوط نخود و جو اعلام کردند که هرچه سهم گیاه جو در کشت مخلوط بالا رود، گیاه جو در رقابت با علف‌های هرز موفق تر عمل خواهد کرد.

۵-۴-۲-زیست توده کل علف‌های هرز
نتایج مقایسه میانگین نشان داد که بیشترین تراکم علف‌های هرز (۶۷/۱۹۵۸ گرم در مترمربع) در تیمار تک کشتی سویا در شرایط تداخل تمام فصل علف‌های هرز و کمترین مقدار آن (۶۷/۱۷۶ گرم در مترمربع) در تیمار ۵۰% لوبیا چشم بلبلی در تیمارهای افزایشی کشت مخلوط آفتابگردان- لوبیا چشم بلبلی دیده شد که البته تفاوت معنی‌داری با تیمارکشت مخلوط ۴۰٪ این ترکیب کشتی (۲۳۰ گرم در مترمربع) نداشت. همچنین یک روند کاهشی با افزایش تراکم لوبیا چشم بلبلی و سویا در کشت مخلوط آن با آفتابگردان شاهد هستیم (شکل۴-۲۹).
وزن کل علف‌های هرز در تیمار ۲۰، ۳۰، ۴۰ و ۵۰٪ افزایش لوبیا چشم بلبلی در کشت مخلوط (لوبیا چشم بلبلی+آفتابگردان) و تیمار ۲۰، ۳۰، ۴۰ و ۵۰٪ افزایش سویا در کشت مخلوط (سویا+آفتابگردان) نسبت به تیمار تک کشتی آفتابگردان در شرایط تداخل علف‌های هرز به‌ترتیب ۴۹، ۵۵، ۷۶ ،۸۲، ۳۲، ۴۶، ۶۶ و ۶۸% کاهش نشان داد (شکل ۴-۲۹).